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    • 出版社: 世界图书出版公司
    • 出版时间:2008-04-01
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    • 作者: [美]普若特(Protter P.E.)著| [美]普若特(Protter P.E.)编| [美]普若特(Protter P.E.)译| [美]普若特(Protter P.E.)绘
    • 出版社:世界图书出版公司
    • 出版时间:2008-04-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-06-01
    • 字数:1
    • ISBN:9787506291972
    • 版权提供:世界图书出版公司
  • 作者: [美]普若特(Protter P.E.)
  • 著: [美]普若特(Protter P.E.)
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 99
  • ISBN: 9787506291972
  • 出版社: 世界图书出版公司
  • 开本: 暂无
  • 印刷时间: 2020-06-01
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2008-04-01
  • 页数: 暂无
  • 外部编号: 五三B131726
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • Introduction
    Ⅰ Preliminaries
    1 Basic Definitions and Notation
    2 Martingales
    3 The Poison Process and Brownian Motion
    4 Levy Processes
    5 Why the Usual Hypotheses
    6 Local Martingales
    7 Stieltjes Integration and Change of Variables
    8 Naive Stochastic Integration is Impossible
    Bibliographic Notes
    Exercises for Chapter Ⅰ
    Ⅱ Semimartingales and Stochastic Integrals
    1 Introduction to Semimartingales
    2 Stability Properties of Semimartingales
    3 Elementary Examples of Semimartingales
    4 Stochastic Integrals
    5 Properties of Stochastic Integrals
    6 The Quadratic Variation of a Semimartingale
    7 Ito's Formula (Change of Variables)
    8 Applications of Ito's Formula
    Bibliographic Notes
    Exercises for Chapter Ⅱ
    Ⅲ Semimartingales and Decomposable Processes
    1 Introduction
    2 The Classification of Stopping Times
    3 The Doob-Meyer Decompositions
    4 Quasimartingales
    5 Compensators
    6 The Fundamental Theorem of Local Martingales
    7 Classical Semimartingales
    8 Girsanov's Theorem
    9 The Bichteler-Dellacherie Theorem
    Bibliographic Notes
    Exercises for Chapter Ⅲ
    Ⅳ General Stochastic Integration and Local Times
    1 Introduction
    2 Stochastic Integration for Predictable Integrands
    3 Martingale Representation
    4 Martingale Duality and the Jacod-Yor Theorem on Martingale Representation
    5 Examples of Martingale Representation
    6 Stochastic Integration Depending on a Parameter
    7 Local Times
    8 Azema's Martingale
    9 Sigma Martingales
    Bibliographic Notes
    Exercises for Chapter Ⅳ
    Ⅴ Stochastic Differential Equations
    1 Introduction
    2 The Hp Norms for Semimartingales


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