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  • 正版新书]对冲基金交易策略评估王夏9787564241490
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    • 作者: 王夏著 | 王夏编 | 王夏译 | 王夏绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2023-07-01
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    • 作者: 王夏著| 王夏编| 王夏译| 王夏绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2023-07-01
    • 版次:1
    • 开本:其他
    • ISBN:9787564241490
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
  • 作者: 王夏
  • 著: 王夏
  • 装帧: 平装
  • 印次: 暂无
  • 定价: 68
  • ISBN: 9787564241490
  • 出版社: 上海财经大学出版社
  • 开本: 其他
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2023-07-01
  • 页数: 暂无
  • 外部编号: 五三A209733
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 1 对冲基金的起源/001
    1.1 对冲基金的本质/001
    1.2 20世纪80年代高速发展/002
    1.3 21世纪挑战与机遇并存/003
    2 对冲基金的分类/005
    2.1 主要策略:大宗商品交易/005
    2.2 主要策略:股票多空/007
    2.3 主要策略:保险策略/010
    2.4 主要策略:多策略基金/011
    2.5 主要策略:房地产多策略基金/012
    2.6 主要策略:多头/空头信贷/013
    2.7 主要策略:事件驱动/014
    2.8 主要策略:宏观/016
    2.9 主要策略:利基/018
    2.10 主要策略:波动率/018
    3 对冲基金筛选方法/020
    3.1 筛选流程综述/020
    3.1.1 绝对指标/021
    3.1.2 相对指标/022
    3.2 基金数据库/023
    3.2.1 对冲基金研究(HFR)数据库/024
    3.2.2 BarclayHedge基金数据库/024
    3.2.3 Eurekahedge对冲基金数据库/025
    3.3 量化筛选/026
    3.3.1 表现评估/026
    3.3.2 绝对收益评估/032
    3.3.3 绝对风险评估/041
    3.3.4 基于回归的量化分析/051
    3.3.5 对等组分析/055
    3.4 定性筛选/058
    4 如何尽调/061
    4.1 首次尽调流程/061
    4.1.1 尽调问卷/061
    4.1.2 首次尽调的其他材料/068
    4.1.3 初步尽调会议/069
    4.1.4 深度尽调会议/071
    4.1.5 尽调报告/074
    4.2 跟踪尽调流程/075
    4.2.1 跟踪尽调问题/075
    4.2.2 如何应对变化/078
    4.3 量化基金的尽调方法/079
    4.3.1 筛选条件/079
    4.3.2 因子分析/079
    4.3.3 投资组合适用性分析/081
    4.4 管理期货(CTA)基金的尽调/083
    4.5 股票多空基金的尽调方法/084
    5 对冲基金的费用条款/088
    5.1 费率结构/088
    5.2 门槛收益率和高水位线/089
    5.3 主要条款/090
    6 组合型基金/092
    6.1 投资哲学:杰克·博格VS 沃伦·巴菲特/092
    6.1.1 杰克·博格的投资哲学/092
    6.1.2 沃伦·巴菲特的投资哲学/093
    6.2 阿尔法(Alpha)和贝塔(Beta)分开/094
    6.2.1 基于收益的贝塔分析/094
    6.2.2 基于收益的风格分析/095
    6.2.3 预测基金经理的阿尔法/097
    6.3 组合型基金的构建/097
    6.3.1 长期资产配置决定/097
    6.3.2 均值条件风险价值优化/099
    6.3.3 组合型基金的优化/100
    7 基金公司介绍/102
    7.1 CQS/102
    7.1.1 公司概况/102
    7.1.2 竞争优势/103
    7.1.3 投资策略/104
    7.2 Aspect Capital/105
    7.2.1 公司概况/105
    7.2.2 投资哲学/106
    7.2.3 行业优势/106
    7.2.4 多元化投资计划/106
    7.3 AQR资本/108
    7.3.1 公司概况/108
    7.3.2 投资原则/108
    7.3.3 在管理基金/109
    7.4 元盛资产/111
    7.4.1 公司概况/111
    7.4.2 投资哲学/111
    7.4.3 主要策略/112
    7.5 Marshall Wace/114
    7.5.1 公司概况/114
    7.5.2 投资哲学/114
    7.5.3 在管理基金/115
    7.6 英仕曼集团/115
    7.6.1 公司概况/115
    7.6.2 投资哲学/116
    7.6.3 在管理基金/118
    7.7 Citadel/119
    7.7.1 公司概况/119
    7.7.2 投资策略/119
    7.7.3 股票业务/120
    7.8 桥水基金/122
    7.8.1 公司概况/122
    7.8.2 创始人雷·达利欧/122
    7.8.3 投资策略/123
    参考文献/125

    王夏女士是英国方舟资产管理有限公司(Ark Investment Management)的联合创始人、首席投资官。王夏女士在英国资产管理领域有近二十年的从业经验,曾在英国优选的投资和养老金管理咨询公司巴耐德沃鼎汉(Barnett Waddingham)担任高级投资经理和投研部主管。她的客户包括英国的机构客户,如政府和教师养老金、上市企业以及高净值人士。王夏女士从业期间业绩很好,被评为首届英国“华人商业领军人物一资管领域很好领袖(Chinese Business Leaders Awards -Excellence in Asset Management)”。王夏女士持有注册金融分析师牌照,本科毕业于同济大学,硕士毕业于英国杜伦大学。

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