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正版新书]投资组合决策问题研究李爱忠9787522006918
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第一章绪论
1.1研究背景及研究意义
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意义
1.2相关文献研究综述
1.2.1投资组合的静态模型
1.2.2动态投资组合模型
1.2.3国内研究综述
1.3本书的研究内容和结构安排
1.3.1主要研究内容
1.3.2结构安排
1.4研究思路和方法
1.5主要创新点
第二章基于集成预测的模糊投资组合选择
2.1预测理论及方法
2.1.1基于粒子群优化的SVM算法
2.1.2基于遗传神经网络的预测模型
2.1.3ARIMA时间序列预测模型
2.1.4基于熵值法的集成预测
2.2基于均值-方差-熵优化的模糊投资组合模型
2.2.1预备知识
2.2.2含模糊约束的均值-方差-熵优化的模糊投资组合模型
2.3实证研究
2.3.1预优化
2.3.2组合预测
2.4均值-方差-熵优化的模糊投资组合结果
2.5本章小结
第三章摩擦市场下的多阶段动态资产组合配置策略
3.1摩擦市场下动态投资组合决策模型
3.1.1动态投资组合模型的建立
3.1.2基于粒子群优化和神经网络混合智能算法的模型求解
3.2基于最小二乘支持向量机预测的参数估计
3.2.1最小二乘支持向量机
3.2.2资产收益率的影响因子
3.3实证研究
3.3.1预优化处理
3.3.2最小二乘支持向量机预测
3.3.3动态投资组合的参数和优化结果
3.4本章小结
第四章随机环境下的连续时间很优资产组合选择
4.1连续时间金融的数学基础
4.2问题的提出及模型的建立
4.2.1效用的定义
4.2.2连续时间的资产组合模型
4.3很优投资策略
4.3.1模型求解
4.3.2结果讨论
4.3.3模型的扩展
4.3.4模型时变参数的GARCH估计
4.4算例
4.5本章小结
第五章极大极小风险下的跳扩散连续时间资产配置策略
5.1连续时间的投资组合决策模型
5.1.1跳扩散投资组合模型的建立
5.1.2极大极小风险约束
5.2基于数值逼近算法的模型求解
5.2.1H方程
5.2.2数值逼近算法
5.3基于神经网络预测的参数估计
5.4实证研究
5.4.1组合中投资标的的选择
5.4.2参数估计
5.4.3跳扩散的连续时间投资组合的优化结果
5.5本章小结
第六章含期权的连续时间投资组合很优策略
6.1含期权的连续时间投资组合决策模型
6.1.1模型的建立
6.1.2基于微分方程有限差分法的模型求解
6.2套期保值策略
6.3算例
6.4本章小结
第七章随机利率和通货膨胀下的很优资产组合选择
7.1考虑通货膨胀等因素的投资组合决策模型
7.1.1模型的建立
7.1.2改进数值逼近算法的模型求解
7.2基于支持向量机的参数估计
7.3实证研究
7.3.1模型参数估计
7.3.2连续时间很优资产组合的优化结果
7.4本章小结
第八章含股指期货的投资组合套利策略研究
8.1基于Alpha套利的投资组合优化模型
8.1.1Alpha套利的投资组合构建
8.1.2Alpha套利策略
8.2遗传神经网络优化算法的实现
8.2.1自适应的遗传算法及其混合编码
8.2.2混合编码下的遗传神经网络算法
8.3实证研究
8.3.1数据预处理
8.3.2实证研究中的具体约束条件和退火参数
8.3.3实证方法和实证结果
8.4本章小结
总结与展望
研究内容及总结
未来研究思路展望
参考文献
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