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  • 正版新书]金融网络与风险传染贾凯威9787522008097
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    • 作者: 贾凯威著 | 贾凯威编 | 贾凯威译 | 贾凯威绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2020-10-01
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    • 作者: 贾凯威著| 贾凯威编| 贾凯威译| 贾凯威绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2020-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:110000
    • 页数:272
    • 开本:32开
    • ISBN:9787522008097
    • 版权提供:中国金融出版社
  • 作者: 贾凯威
  • 著: 贾凯威
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 32
  • ISBN: 9787522008097
  • 出版社: 中国金融出版社
  • 开本: 32开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 中文
  • 出版时间: 2020-10-01
  • 页数: 272
  • 外部编号: 五三A128065
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 第1章 绪论1

    1.1 问题提出1

    1.2 研究意义2

    1.3 研究内容2

    1.4 研究方法3

    第2章 网络在经济金融中的应用4

    2.1 引言4

    2.2 网络理论在经济领域的应用6

    2.3 网络理论在金融领域的应用8

    2.3.1 传染9

    2.3.2 间接连通对传染的影响10

    2.3.3 网络的形成11

    2.3.4 银行间市场冻结12

    2.4 社会网络与投资决策13

    2.5 投资银行与网络15

    2.6 小微金融16

    2.7 方法17

    2.8 小结20

    第3章 基于CPI网络连通性的消费者价格指数感知偏差研究21

    3.1 引言21

    3.2 CPI结构、CPI感知偏差与测度方法22

    3.2.1 CPI结构22

    3.2.2 CPI感知偏差22

    3.2.3 基于DY网络的CPI网络连通性测度方法23

    3.3 中国CIP网络连通性测度实证研究27

    3.3.1 中国CPI及其各子指数的走势分析27

    3.3.2 基于全样本VAR模型及方差分解的CPI网络连通性测度30

    3.3.3 基于rolling-VAR-VarianceDecomposition的时变连通性测度37

    3.4 小结38

    第4章 网络连通性与股票市场金融风险传染39

    4.1 文献综述40

    4.2 模型与方法45

    4.2.1 基于aDCC-VAR-EGARCH的股市时变相关性测度45

    4.2.2 基于Rolling-VAR方差分解方法的金融网络时变连通性测度48

    4.2.3 分位数回归模型49

    4.3 金砖五国金融传染时变性实证分析50

    4.3.1 样本、数据及描述性统计分析50

    4.3.2 变量平稳性检验53

    4.3.3 VAR-aDCC-EGARCH(1,1)模型的估计54

    4.4 各国股市动态网络连通性测度57

    4.5 美国与金砖五国股市传染机制实证分析:分位数回归64

    4.6 小结69

    第5章 房地产金融化背景下金融部门网络连通性测度及风险传染路径研究70

    5.1 引言与文献综述70

    5.2 有向权重网络构建方法75

    5.2.1 基于DCC-MGARCH模型的动态相关系数75

    5.2.2 基于格兰杰因果关系检验的方向确定77

    5.3 样本数据的获取78

    5.3.1 数据说明78

    5.3.2 描述性统计分析80

    5.4 我国金融系统的网络连通性测度87

    5.4.1 序列平稳性检验87

    5.4.2 DCC-MGARCH模型的估计88

    5.4.3 基于格兰杰因果关系及DCC的有向加权网络构建93

    5.4.4 网络结构分析97

    5.4.5 我国系统性金融风险的网络传染路径分析107

    5.5 我国金融网络的动态演化特征计量分析109

    5.6 小结112

    第6章 结论与政策建议114

    6.1 结论114

    6.2 政策建议115

    6.2.1 加强经济与金融网络建模研究115

    6.2.2 对系统性金融风险进行网络建模与预警116

    参考文献118

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