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正版新书]证券投资基金行为与市场质量冲击张宗新9787504974860
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1导论
1.1选题动因
1.2国内外研究现状及发展动态分析
1.3研究框架
1.4主要创新点和进一步研究方向
2证券投资基金行为与市场质量:内涵与机制分析
2.1证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
2.2基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
2.3基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型
3基金交易行为对市场质量冲击:实证分析
3.1证券市场质量指标与统计检验
3.2交易成本和流动性冲击检验
3.3基金行为与证券市场质量的实证分析
4基金投资行为与流动性:基于ACD模型研究
4.1基于ACD模型的流动性研究
4.2样本数据与分析
4.3基于交易持续期的流动性指标分析
4.4基金行为对市场微观结构变量的影响
5基金行为与波动性冲击:基于小波分解和互谱模型检验
5.1小波变换和互谱模型
5.2小波分解与波动性冲击:基于(超)高频率数据的分析
5.3基于小波与互谱分析的数据挖掘:基金持股季度数据分析
6基金流量与基金投资行为:基于动态面板模型的实证研究
6.1基金流量与基金投资行为问题的提出
6.2样本数据与模型设计
6.3实证检验与分析
7背后机制挖掘:证券投资基金行为与市场质量作用机制分析
7.1证券投资基金行为理性的进一步检验:基于市场情绪的分析
7.2投资者情绪、基金信念调整与市场冲击,,
7.3中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
8.1加强证券投资基金行为规范和监管
8.2优化基金治理机制与机构投资者结构
8.3改革与完善交易机制,进一步优化市场微观结构
参考文献
张宗新,经济学博士,复旦大学金融研究院教授、博士生导师,上海证券交易所博士后指导专家。先后获得复旦大学“世纪之星”、上海市“曙光学者”、教育部“新世纪很好人才”等称号。近年来,主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科 基金等课题10余项,在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文80余篇,出版《上市公司信息披露质量与投资者保护》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著6部。
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