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正版新书]金融学与经济学中的数值方法:基于MATLAB编程(原书第
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译者的话
第2版前言
第1版前言
第1部分 理论背景
第1章 编写背景
1.1 数值分析方法的需求
1.2 关于数值计算平台的需求:为何选择MATLAB?
1.3 理论的需求
进阶阅读
参考文献
第2章 金融理论
2.1 不确定性建模
2.2 基础金融资产及相关问题
2.2.1 债券
2.2.2 股票
2.2.3 衍生品
2.2.4 资产定价、投资组合优化、风险管理
2.3 固定收益证券:价值分析与组合免疫策略
2.3.1 基础利息理论:复利和现值
2.3.2 固定收益证券的基础定价
2.3.3 利率敏感性与投资组合免疫
2.3.4 与固定收益证券相关的MATLAB函数
2.3.5 小结
2.4 股票投资组合管理
2.4.1 效用理论
2.4.2 均值-方差投资组合优化
2.4.3 MATLAB计算均值-方差投资组合优化模型的函数
2.4.4 小结
2.4.5 其他风险测度:在险价值与分位数法
2.5 资产价格的动态建模
2.5.1 从离散时间到连续时间
2.5.2 标准维纳过程
2.5.3 随机积分与随机微分方程
2.5.4 伊藤引理
2.5.5 小结
2.6 衍生品定价
2.6.1 期权定价的二叉树模型
2.6.2 布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes model)
2.6.3 风险中性期望与费曼-卡茨(Feynman-ka)公式
2.6.4 布莱克-斯科尔斯模型的MATLAB计算
2.6.5 关于布莱克-斯科尔斯公式的注解
2.6.6 美式期权的定价
2.7 奇异期权与路径依赖期权简介
2.7.1 障碍期权
2.7.2 亚式期权
2.7.3 回望期权
2.8 利率衍生品概述
2.8.1 利率动态模型
2.8.2 不完备市场和风险市场价格
进阶阅读
参考文献
第2部分 数值方法
第3章 数值分析基础
3.1 数值计算的性质
3.1.1 数值的表示、四舍五入和截断
3.1.2 误差的产生、条件与不稳定性
3.1.3 收敛阶数与计算复杂度
3.2 求解线性方程
3.2.1 向量与矩阵的范数
3.2.2 矩阵的条件数
3.2.3 线性方程组求解的直接方法
3.2.4 三对角矩阵
3.2.5 求解线性方程组的迭代方法
3.3 函数逼近和插值
……
第4章 数值积分:定性分析与蒙特卡罗模拟
第5章 偏微分方程的有限差分法
第6章 凸优化
第3部分 权益期权定价
第7章 期权定价的二叉树与三叉树模型
第8章 期权定价的蒙特卡罗方法
第9章 期权定价的有限差分法
第4部分 高级优化模型与方法
第10章 动态规划
第11章 有追索权的线性随机规划模型
第12章 非凸优化
第5部分 附录
附录A MATLAB编程介绍
附录B 概率论与数理统计相关基础知识
附录C AMPL介绍
保罗·勃兰迪马特,意大利都灵理工大学(Politecnico di Torino)采用数量方法研究金融与物流的教授,他已出版了5本关于应用优化与模拟方法的书籍,内容涉及生产管理、电子通信、金融等领域,同时,他也为工程学和经济学方面的硕士和博士讲授课程。
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