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正版新书]数理金融初步(原书第3版)罗斯9787111411093
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译者序
前言
章概率论
1.1概率和事件
1.2条件概率
1.3随机变量及其期望值
1.4协方差和相关性
1.5条件期望
1.6习题
第2章正态随机变量
2.1连续型随机变量
2.2正态随机变量
2.3正态随机变量的性质
2.4中心极限定理
2.5习题
……
第3章布朗运动与几何布朗运动
第4章利率和现值分析
第5章合约的套利定价
第6章套利定理
第7章Black-Scholes公式
第8章关于期权的其他结果
第9章期望效用估值法
0章随机序关系
1章最优化模型
2章随机动态规划
3章奇异期权
4章非几何布朗运动模型
5章自回归模型和均值回复
索引
罗斯,Sheldon M.Ross 靠前知名概率与统计学家,南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系,曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括:随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰,他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响,如《概率论基础教程(第8版)》等。
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