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  • 正版新书]风险管理与金融机构约翰·赫尔(JohnC.Hull)97871116712
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    • 作者: 约翰·赫尔(JohnC.Hull)著 | 约翰·赫尔(JohnC.Hull)编 | 约翰·赫尔(JohnC.Hull)译 | 约翰·赫尔(JohnC.Hull)绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2021-02-01
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    • 作者: 约翰·赫尔(JohnC.Hull)著| 约翰·赫尔(JohnC.Hull)编| 约翰·赫尔(JohnC.Hull)译| 约翰·赫尔(JohnC.Hull)绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2021-02-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 页数:576
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111671275
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:约翰·赫尔(JohnC.Hull)
    • 著:约翰·赫尔(JohnC.Hull)
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:99
    • ISBN:9787111671275
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-02-01
    • 页数:576
    • 外部编号:党庄B183474
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    译者序

    作者简介

    译者简介

    前言

    第1章引言/1

    1.1投资者的风险-回报关系/2

    1.2有效边界/4

    1.3资本资产定价模型/5

    1.4套利定价理论/9

    1.5公司的风险以及回报/9

    1.6金融机构的风险管理/12

    1.7信用评级/13

    小结/13

    延伸阅读/14

    练习题/14

    作业题/15

    第一部分金融机构及其业务

    第2章银行/18

    2.1商业银行/19

    2.2小型商业银行的资本金要求/20

    2.3存款保险/22

    2.4投资银行业/23

    2.5证券交易/28

    2.6银行内部潜在的利益冲突/28

    2.7今天的大型银行/29

    2.8银行面临的风险/32

    小结/32

    延伸阅读/33

    练习题/33

    作业题/33

    第3章保险公司和养老基金/35

    3.1人寿保险/36

    3.2年金/38

    3.3死亡率表/40

    3.4长寿风险和死亡风险/42

    3.5财产及意外伤害险/43

    3.6健康保险/44

    3.7道德风险以及逆向选择/45

    3.8再保险/46

    3.9资本金要求/47

    3.10保险公司面临的风险/48

    3.11监管条款/48

    3.12养老金计划/50

    小结/52

    延伸阅读/53

    练习题/53

    作业题/54

    第4章共同基金和对冲基金/55

    4.1共同基金/55

    4.2交易所交易基金/58

    4.3主动管理型基金与被动型指数基金/59

    4.4监管/61

    4.5对冲基金/62

    4.6对冲基金的策略/66

    4.7对冲基金的收益/69

    小结/70

    延伸阅读/71

    练习题/71

    作业题/72

    第5章金融市场上的交易/73

    5.1市场/73

    5.2清算所/74

    5.3资产的多头和空头/75

    5.4衍生产品市场/76

    5.5普通衍生产品/77

    5.6非传统衍生产品/86

    5.7奇异期权和结构性产品/89

    5.8风险管理的挑战/91

    小结/92

    延伸阅读/93

    练习题/93

    作业题/95

    第6章2007年信用危机/96

    6.1美国住房市场/96

    6.2证券化/99

    6.3危机爆发/103

    6.4什么地方出了问题/104

    6.5危机的教训/105

    小结/106

    延伸阅读/107

    练习题/107

    作业题/107

    第7章定价和情景分析:风险中性世界和真实世界/108

    7.1波动和资产价格/109

    7.2风险中性定价/110

    7.3情景分析/114

    7.4两个世界必须同时使用的情况/114

    7.5实践中的计算/115

    7.6对真实世界中的过程进行估计/116

    小结/117

    延伸阅读/117

    练习题/117

    作业题/118

    第二部分市场风险

    第8章交易员如何管理风险敞口/120

    8.1delta/120

    8.2gamma/126

    8.3vega/127

    8.4theta/129

    8.5rho/129

    8.6计算希腊值/130

    8.7泰勒级数展开/130

    8.8对冲的现实状况/132

    8.9奇异期权对冲/132

    8.10情景分析/133

    小结/134

    延伸阅读/134

    练习题/134

    作业题/135

    第9章利率风险/137

    9.1净利息收入管理/138

    9.2利率的种类/139

    9.3利率久期/143

    9.4凸性/145

    9.5推广/146

    9.6收益曲线的非平行移动/147

    9.7主成分分析法/150

    9.8gamma和vega/152

    小结/152

    延伸阅读/153

    练习题/153

    作业题/154

    第10章波动率/155

    10.1波动率的定义/155

    10.2隐含波动率/157

    10.3金融变量的每日变化量是否服从正态分布/158

    10.4幂律/160

    10.5监测日波动率/161

    10.6指数加权移动平均模型/163

    10.7GARCH(1,1)模型/164

    10.8模型选择/166

    10.9优选似然估计法/166

    10.10采用GARCH(1,1)模型来预测波动率/170

    小结/172

    延伸阅读/173

    练习题/174

    作业题/175

    第11章相关性与Copula函数/176

    11.1相关系数的定义/176

    11.2测量相关系数/178

    11.3相关系数和方差-协方差矩阵/179

    11.4多元正态分布/180

    11.5Copula函数/182

    11.6将Copula应用于贷款组合:Vasicek模型/186

    小结/190

    延伸阅读/190

    练习题/190

    作业题/191

    第12章在险价值和预期亏空/193

    12.1VaR的定义/194

    12.2计算VaR的例子/195

    12.3VaR的缺陷/196

    12.4ES/196

    12.5一致性风险测度/197

    12.6VaR和ES中的参数选择/200

    12.7边际、递增及成分VaR测度/203

    12.8欧拉定理/204

    12.9VaR和ES的聚合/205

    12.10回溯测试/205

    小结/208

    延伸阅读/208

    练习题/209

    作业题/210

    第13章历史模拟法和极值理论/211

    13.1方法论/211

    13.2VaR的准确度/215

    13.3历史模拟法的扩展/216

    13.4计算问题/220

    13.5极值理论/221

    13.6极值理论的应用/223

    ……

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