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正版新书]最优保险投资决策与风险控制(精)郭文旌9787564085315
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第1章 保险投资的相关知识介绍
1.1 什么是保险投资
1.2 保险投资的原则
1.3 保险投资的作用
1.4 保险投资的对象
1.5 保险投资的风险
1.6 我国保险投资的现状
第2章 相关理论介绍
2.1 投资组合理论
2.1.1 均值一方差投资组合理论
2.1.2 效用投资组合理论
2.2 保险投资理论研究综述
2.2.1 保险盈余过程
2.2.2 效用准则模型
2.2.3 最小化破产概率模型
2.2.4 均值 方差模型
2.2.5 下偏风险测度模型
第3章 单期的保险投资决策问题
3.1 模型的建立及求解
3.2 有效边界与最小风险的初始财富分配比
3.3 实际数据模拟
第4章 多期的保险投资策略问题
4.1 多期模型的建立
4.2 最优投资策略
4.3 数值例子
4.4 动态性质
4.4.1 最优投资策略的动态性质
4.4.2 有效边界的动态性质
第5章 连续时间市场的保险投资决策问题
5.1 模型的建立
5.2 最优投资策略
5.3 有效边界
5.4 数据模拟
第6章 跳跃盈余下的保险投资决策
6.1 模型
6.2 最优投资策略
6.3 有效边界
6.4 结语
第7章 跳跃扩散市场的保险最优投资决策
7.1 模型
7.2 验证性定理
7.3 最优保险投资策略
7.4 有效边界
7.5 数据模拟
7.5.1 最优投资策略的动态性质
7.5.2 有效边界的动态性质
第8章 下偏风险测度下的保险最优投资决策
8.1 VaR测度下的最优保险投资决策
8.1.1 安全投资比例及模型
8.1.2 最优投资策略的解析形式
8.1.3 关于投资策略及有效边界的分析
8.1.4 数据模拟
8.2 CAR测度下的最优保险投资决策
8.2.1 市场描述
8.2.2 模型建立及求解
8.2.3 最优投资策略及有效边界的动态性质
8.2.4 实际数据模拟
第9章 安全第一准则下最优保险投资策略选择
9.1 市场描述及模型建立
9.2 最优投资策略
9.3 关于风险及投资策略的分析
9.4 数据模拟
第10章 有信用风险的保险最优投资决策
10.1 市场描述
10.2 最优投资策略
10.3 有效边界
第ll章 保险公司最优再保一投资策略的选择
11.1 模型建立
11.2 最优投资策略
11.3 有效边界
11.4 数据模拟
11.4.1 最优投资策略的动态性质
11.4.2 有效边界的动态性质
第12章 企业年金的最优投资策略选择
12.1 企业年金的最优投资策略的选择
12.1.1 安全投资比例
12.1.2 均值一ES模型的建立
12.1.3 Es的计算原理
12.1.4 均值—ES模型的求解方法——EVT方法
12.1.5 Copula函数
12.2 企业年金基金投资模型的数值模拟
12.2.1 数据描述和初步分析
12.2.2 对数收益率的统计特征描述
12.2.3 对数收益率的正态性检验
12.2.4 对数收益率的异方差性检验
12.3 风险资产收益率模型的建立和估计方法
12.3.1 GARCH类模型
12.3.2 ARJI—GARCH模型
12.3.3 ARJI—GARCH模型参数估计
12.4 模型参数的估计结果和分析
12.4.1 参数估计
12.4.2波动率的跳跃性特征分析
12.5 模型设定进一步检验
12.5.1 Mean—ES限制下最优投资策略
12.5.2 均值—ES限制下的投资组合的有效前沿
12.6 本章小结
参考文献
郭文旌,博士,教授,南京财经大学金融工程系主任,南京财经大学金融服务外包研究中心主任,加拿大滑铁卢大学博士后,南京大学博士后。长期从事证券组合投资、金融风险管理以及资产定价等领域的教学科研工作。先后入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、学术带头人,江苏省“333工程”中青年科学技术带头人,南京市栖霞区首届十大优秀青年。中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。主持国家自然科学基金、 人文社会科学规划项目、中国博士后基金特别资助金及中国博士后基金等省部级项目十余项;在国际国内著名期刊发表学术论文50余篇,其中被SCI、El及ISTP收录15篇。出版专著1部。获江苏省高校哲学社会科学研究优秀成果三等奖1项、南京市自然科学优秀学术论文三等奖1项、南京财经大学优秀科研成果二等奖2项。
郭文旌等编著的《最优保险投资决策与风险控制》共十二章节,内容包括保险投资的相关知识介绍、相关理论介绍、单期的保险投资决策问题、多期的保险投资策略问题、连续时间市场的保险投资决策问题、跳跃盈余下的保险投资决策、跳跃盈余下的保险投资决策、跳跃扩散市场的保险最优投资决策等。本书作为应用数学、金融数学、金融工程、精算等相关领域的研究人员和工作人员的参考书。
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