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  • 正版新书]金融风险管理郭战琴著;李永奎著9787111691389
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    • 作者: 郭战琴著;李永奎著著 | 郭战琴著;李永奎著编 | 郭战琴著;李永奎著译 | 郭战琴著;李永奎著绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2021-10-01
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    • 作者: 郭战琴著;李永奎著著| 郭战琴著;李永奎著编| 郭战琴著;李永奎著译| 郭战琴著;李永奎著绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2021-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-09-01
    • 字数:0
    • 页数:280
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111691389
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:郭战琴著;李永奎著
    • 著:郭战琴著;李永奎著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:49
    • ISBN:9787111691389
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2021-09-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-10-01
    • 页数:280
    • 外部编号:党庄B114273
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言

    章风险管理基础1

    1.1风险与金融风险1

    1.2风险、损失与不确定性2

    1.3风险管理的流程和方法3

    1.4风险管理方法的演变4

    1.5金融机构的功能和分类6

    1.6银行业的主要风险类型9

    1.7评估风险管理过程13

    本章小结15

    关键概念15

    练习题15

    第2章风险收益数理基础16

    2.1刻画随机变量16

    2.2随机变量:均值、方差、偏度和峰度17

    2.3正态分布和对数正态分布20

    2.4如何计算投资的回报:收益率22

    2.5如何计算投资的风险:标准差25

    本章小结29

    关键概念29

    练习题29

    第3章投资组合与资本资产定价模型31

    3.1单个风险证券投资31

    3.2两个风险资产的投资组合33

    3.3两个风险资产组合的有效边界36

    3.4多个风险资产构成的投资组合40

    3.5为什么组合多元化可以降低风险44

    3.6无风险借贷与市场均衡47

    3.7套利定价理论57

    本章小结58

    关键概念58

    练习题59

    第4章在险价值VaR61

    4.1测度风险:一个历史视角61

    4.2VaR的定义63

    4.3VaR的计算:基于连续分布65

    4.4VaR的计算:基于离散分布67

    4.5增量VaR与边际VaR68

    4.6VaR与预期亏损69

    4.7风险一致性度量70

    4.8谱风险测度72

    4.9VaR的参数选择72

    本章小结74

    关键概念74

    练习题74

    第5章风险因子建模76

    5.1定义波动率76

    5.2时间的平方根法则77

    5.3自相关性对VaR的影响79

    5.4风险的时间序列与ARCH模型81

    5.5EWMA模型和GARCH(1,1)模型87

    本章小结91

    关键概念91

    练习题91

    附录:优选似然估计法92

    第6章债券风险管理94

    6.1债券的价值评估94

    6.2债券价格如何随利率变动103

    6.3泰勒展开式与价格导数104

    6.4线性风险管理工具:久期106

    6.5非线性风险管理工具:凸性110

    6.6债券投资组合的风险管理113

    6.7债券的VaR度量116

    本章小结117

    关键概念118

    练习题118

    第7章金融衍生品风险管理120

    7.1金融衍生品的概念120

    7.2市场参与者的类型123

    7.3远期126

    7.4期货132

    7.5互换134

    7.6期权136

    7.7管理线性风险:对冲146

    7.8非线性风险管理:希腊值148

    7.9期权的VaR154

    本章小结155

    关键概念155

    练习题155

    第8章《巴塞尔协议》与商业银行资本管理157

    8.1资本的定义及作用157

    8.2《巴塞尔协议》的前世今生158

    8.3资本的分类和构成161

    8.4资本充足率监管162

    8.5杠杆率:以风险为基础的

    资本充足率的补充166

    本章小结170

    关键概念170

    练习题170

    第9章信用风险管理171

    9.1传统信用风险管理171

    9.2信用风险度量175

    9.3度量违约风险的精算法176

    9.4度量违约风险的市场价格法182

    9.5信用风险组合管理191

    9.6交易对手风险管理201

    本章小结207

    关键概念208

    练习题208

    0章操作风险管理210

    10.1操作风险的定义210

    10.2操作风险评估:损失分布法211

    10.3操作风险的管理215

    本章小结216

    关键概念216

    练习题216

    1章流动性风险管理219

    11.1流动性和流动性风险219

    11.2资产流动性风险220

    11.3融资流动性风险224

    11.4流动性风险管理:融资缺口分析226

    11.5流动性风险的监管规则227

    本章小结227

    关键概念228

    练习题228

    2章经济资本与RAROC229

    12.1经济资本229

    12.2经风险调整的业绩度量与RAROC233

    本章小结236

    关键概念236

    练习题236

    参考文献237

    本书练习题参考答案239

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