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  • 正版新书]波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)尤安·辛
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    • 作者: 尤安·辛克莱著 | 尤安·辛克莱编 | 尤安·辛克莱译 | 尤安·辛克莱绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01
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    • 作者: 尤安·辛克莱著| 尤安·辛克莱编| 尤安·辛克莱译| 尤安·辛克莱绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-05-01
    • 字数:229
    • 页数:313
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111565178
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:尤安·辛克莱
    • 著:尤安·辛克莱
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:69
    • ISBN:9787111565178
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2017-05-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2017-05-01
    • 页数:313
    • 外部编号:党庄A186542
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    总序
    致谢
    第2版简介
    第1章 期权定价
    布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    模型假设
    结论
    本章小结
    第2章 波动率的度量
    波动率的定义及度量
    波动率的定义
    其他波动率估计量
    本章小结
    第3章 收益率和波动率的典型事实
    典型事实的定义
    波动率并非常数
    收益率分布的特征
    成交量和波动率
    波动率分布
    本章小结
    第4章 预测波动率
    交易费用为零
    完美信息流
    对信息的价格影响力的共识
    极大似然估计
    使用基本面信息来预测波动率
    方差溢价
    本章小结
    第5章 隐含波动率的动态变化
    波动率水平的动态变化
    波动率微笑和合约标的
    波动率微笑的动态变化
    期限结构的动态变化
    本章小结
    第6章 对冲
    特殊的对冲方法
    基于效用的方法
    Zakamouline的双渐近解
    交易成本的估计
    加总不同合约标的的期权
    本章小结
    第7章 对冲后的期权头寸的分布
    离散对冲和路径依赖
    波动率依赖
    本章小结
    第8章 资金管理
    特别的头寸管理方案
    凯利规则
    凯利规则的生效需要时间
    错估参数的影响
    账户金额是什么
    凯利规则的替代方法
    本章小结
    第9章 交易评估
    常规的计划流程
    风险调整后的业绩评价指标
    结论
    设定目标
    业绩的持续性
    相对持续性
    本章小结
    第10章 心理学
    自我归因偏差
    过度自信
    可获得性偏差
    短视思维
    厌恶损失
    保守主义及代表性偏差
    确认偏差
    事后聪明偏差
    锚定与调整偏差
    叙事谬误
    预期理论
    本章小结
    第11章 通过波动率交易来获利
    方差溢价
    产生方差溢价的原因
    本章小结
    第12章 VIX
    VIX指数
    VIX期货
    波动率ETN
    其他VIX交易
    本章小结
    第13章 杠杆ETF
    把杠杆ETF视为一个交易规模问题
    一个多头-空头交易策略
    杠杆ETF的期权
    本章小结
    第14章 一笔交易的生命周期
    交易前分析
    交易后分析
    本章小结
    第15章 结论
    本章小结
    资源
    能直接应用的书
    有启发价值的书
    有用的网站
    译者后记
    参考文献
    本书配套网站
    作者简介

    尤安·辛克莱,是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦靠前金融期货交易所担任场内书记员,然后成为德国综合指数(DAX)和欧洲斯托克指数(EuroStoxx)期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权,以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司(Bluefin Trading)担任风险管理人。
    他毕业于布里斯托尔大学,获得理论物理学博士学位。他写作了两本书――《波动率交易》和《期权交易》,都是由John&Wiley公司出版的。
    辛克莱博士生于新西兰,目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫,以及许多都有自己名字的猫。

    《波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)》实用、简明、引人入胜,是关于期权交易实践最好的一本书。与教材大不相同,尤安·辛克莱在对于交易规模、平仓标准和盈亏管理等实际话题的讨论中,穿插着交易轶事,在教学的同时也有针对性地反驳近年来一些交易传说和误解。有关VIX和波动率ETF交易的新材料特别及时和实用。

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