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正版新书]巴塞尔协议(Ⅲ全球银行业的大挑战)(美)迪米特里斯·肖
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第一部分 金融危机倒逼监管改革
1 巴塞尔协议Ⅲ:概述和警示
巴塞尔资本协议Ⅲ概览
建立在现代监管基础上的理念
细节决定一切
这本书为读者提供了什么
第二部分 全球金融的永恒运动
2 金融和银行业是时间的运动机器
中央银行行长的三重窘境
“新经济”对金融时间机器的影响
扩张金融市场和它们的阴谋
新型金融工具及其挑战
监管条例与衍生品市场的复杂性不匹配
资金暗池、特殊目的工具和闪电崩盘
说客的活动
3 全球性银行和系统性风险
全球化金融不是国际贸易的分支
全球银行业的挑战及金融稳定委员会(FSB)
全球危机和系统风险的蔓延
监管套利
在巴塞尔协议Ⅲ下投机一级资本是犯罪行为
因太大而无法挽救的银行应该让它倒闭
4 巴塞尔协议Ⅲ是大让步而不是创举
巴塞尔协议Ⅲ不应该重复巴塞尔协议Ⅱ的错误
或有可转换工具
形成中的新监管条例的概况
对资本充足性的管理责任
通过套利和投机与巴塞尔协议Ⅲ博弈
递延税资产(DTAs):日本阻碍资本充足的方式
少数股东权益、抵押贷款服务、应急资本、养老金赤字、无形资产和杠杆比率
第三部分 巴塞尔协议Ⅲ与全球风险概念
5 有可能对不断变化的全球金融市场进行监管吗
自从上古时代,就存在对监管机构的需求
监管者的兵工厂从未真正建好
银行业已经领先监管者吗
哪种组织和结构对全球监管是有效的
重新定义重要的支柱2风险
市场纪律的概念和信用违约互换(CDS)的贡献
董事会对合规性的监视
6 资本充足率和流动性:问题出在它们的细节
除非我们已从这次危机中吸取教训,否则我们会犯同样的错误
至关重要的一级资本
反周期资本缓冲事件和信贷泡沫
保证流动性比目前可用的流动性更大:流动性覆盖(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)
是面对困难的时候了:银行必须筹集现金
偿债能力,流动性和大量证券化效应
7 宿主问题、作祟的银行家和监管者
宿主问题定义
金融全球化并不轻松
来源国标准适用于东道国吗
宿主问题是金融一体化的核心
创新、衍生品交易和放松管制的事后效应
全球风险资本和宿主监管
第四部分 风险管理需要新的文化
8 必须彻底更新风险管理的概念
个人责任
主要风险
风险因子
独立的意见和透明度
事件风险
长尾风险分布
压力测试
9 主导全球银行业的相关性风险
相关系数
相关性的运用
交易对手相关性风险
风险集中和多元化炒作
违约相关性
随时间变化的相关性,必须定期修订
海德什玛
回溯测试和基准测试的相关性
10 风险控制要求的权威、目标和组织
风险控制和不对称影响
风险控制从失败中获得教训:房利美和房地美
有效风险控制的组织和个人的先决条件
风险管理是质量控制的一个元级
风险控制限制的哲学基础
严格的会计标准的重要性
第五部分 巴塞尔协议Ⅲ应强调央行的大幅开支
11 政府对过度杠杆化银行的拯救使全球系统性风险蔓延
政府和银行之间的合谋
纳税人和投资者的自救
最大的问题是群体效应
财务规定不可替代
救助大银行就是国家的毁灭
前进,后退,再前进的金融监管
体系内合法行动的投机者所承担的风险
12 中央银行干预的重点是什么
央行独立是一个神话
保证中央银行独立性的其“个性”而不是行动计划
中央银行采取的措施一直无效
货币政策的“负协同效应”
利率、贴现率和通货膨胀对经济的作用
存款保险和坏账银行
不良资产救助计划
拯救破产银行还是任其自生自灭
结论:完美风暴
结语
注释
索引
译后记
游春,江苏建湖人,应用经济学博士后、社会学博士后,不错经济师、曾在《*国管理科学》等学术期刊发表论文百余篇主要研究兴趣集中于小微金融服务、金融机构风险管理、社会保障、主要译著包括《社区银行战略》、《巴塞尔新资本协议与中小企业融资》、《信用担保机构与中小企业融资》等。
迪米特里斯·肖拉法(Dimitris N.Chorafas),自1961年开始,迪米特里斯·肖拉法(Dimitris N.Chorafas)就为金融机构和公司企业的战略规划、风险管理、计算机和通讯系统以及内部控制提供建设性的咨询建议。超过8000名银行、企业高管和政府官员都参加过他在美国、英国、德国、意大利、亚洲和拉丁美洲国家举办的研讨会。Dr.Chorafas的著作多达150本,每一本都很受欢迎,其中一些著作被译成16种语言。
巴曙松,国务院发展研究中心金融研究所副所长,研究院,博士生导师,*国银行协会首席经济学家,现为哥伦比亚大学不错访问学者,享受国务院特殊津贴专家,还担任*国宏观经济学会副秘书长,商务部经贸政策咨询委员会委员。
巴塞尔资本协议Ⅲ旨在从银行个体和金融系统两方面加强全球金融风险监管。在单个银行实体(微观审慎)层面,意图提高银行及其他金融机构在市场波动时期的恢复能力,使银行能够更好地抵挡经济金融风险的压力。主要内容包括对原有资本监管要求的完善和流动性标准的建立。在整个金融体系(宏观审慎)层面,力求减少具有潜在系统性风险的银行对整个金融业的影响,以对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。 迪米特里斯·肖拉法所著的《巴塞尔协议(Ⅲ全球银行业的大挑战)》为我们理解巴塞尔资本协议Ⅲ在美国的实施背景和实施进程提供了必要的参考,有利于我们对照参考中美两国在协议实施问题上的差异。
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