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正版新书]人民币国际化和产品创新(第4版)张光平9787504971586
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第一篇金融危机和金融创新
1金融危机和金融创新
1.1美国房地产市场金融危机之前10年的发展
1.21997年到2006年间美国房地产市场高速增长的原因
1.3美国次级债及其他非传统贷款
1.4证券化产品
1.5债务抵押债券
1.6拍卖利率证券
1.7信用违约掉期和其他金融衍生产品
1.8信贷标准下降是祸根,国际流动资金是基础
1.9金融创新在金融危机中的作用
1.10金融危机对美国债券市场的影响
1.11美国、欧盟金融危机后加强金融衍生产品监管的新举措及其影响
1.12小结
2人民币国际化和人民币产品创新的必要性和迫切性
2.1金融创新和市场发展是经济持续稳步发展的需要
2.2金融创新和市场发展有利于市场机制逐步完善
2.3金融创新和市场发展能满足投资者多样化的投资需求
2.4金融创新和市场发展对风险管控的作用和需求
2.5国内机构对其境外投资进行外汇风险管理的必要性增加
2.6境外机构对其境内投资或者境外人民币产品投资进行外汇风险管理的必要性增加
2.7人民币产品创新是逐步推进人民币国际化的必然需要
2.8金融创新对金融中心建设的意义
2.9人民币产品创新的迫切性
2.10小结
第二篇境内人民币产品
3人民币外汇远期
3.1人民币外汇远期市场的发展简史
3.2中国银行的人民币外汇远期业务
3.3人民币外汇远期的交易金额和币种
3.4汇改前后人民币远期结售汇的比较
3.5中国外汇交易中心人民币外汇远期交易情况
3.6人民币远期结售汇市场存在的问题
3.7人民币外汇远期市场的发展潜力
3.8小结
4人民币外汇掉期
4.1人民币外汇掉期市场的启动
4.2外汇掉期简介
4.3外汇掉期的功能
4.4人民币外汇掉期市场的发展过程
4.5人民币外汇掉期的成交金额、期限结构、产品结构和币种
4.6人民币外汇掉期市场的参与者
4.7外汇掉期市场面临的主要问题
4.8小结
5人民币债券远期
5.1我国债券远期市场简介
5.2我国债券远期交易管理规定
5.3我国推出债券远期交易的意义
5.4我国债券远期市场的成交额
5.5我国债券远期市场的基础债券品种
5.6债券远期市场的期限结构
5.7债券远期市场的机构类型
5.8小结
6人民币利率互换
6.1人民币利率互换的主要概念
6.2人民币利率互换的类型
6.3人民币利率互换的推出和发展历程
6.4人民币利率互换的浮动端参考利率
6.5人民币利率互换的交易流程与报价平台
6.6人民币利率互换合约的主要内容
6.7人民币利率互换的用途和意义
6.8人民币利率互换近年来的成交金额及发展趋势
6.9小结
7人民币远期利率协议
7.1远期利率协议简介
7.2我国远期利率协议交易管理规定
7.3我国推出远期利率协议的意义
7.4我国远期利率协议市场的发展现状
7.5我国远期利率协议市场的期限结构
7.6小结
8股票指数期货
8.1股票指数和股票指数期货的基本概念
8.2股指期货的主要功能
8.3国外股指期货的推出和近年来的交易情况简介
8.4交易所对股指期货的主要风险控制措施
8.5A股指数期货月度成交金额和持仓情况介绍
8.6股指期货的推出对我国证券市场的影响
8.7小结
9认股权证和可转换债券
9.1权证介绍及全球权证市场的发展
9.2我国权证市场的发展
9.3权证市场发展的意义
9.4可转换债券介绍及其性质
9.5我国可转换债券市场的发展
9.6小结
10人民币外汇期权
10.1国内人民币外汇期权的相关规定
10.2人民币外汇期权合约的主要特征
10.3人民币期权市场参与者
10.4人民币对主要货币汇率的历史波动率
10.5国内人民币外汇期权交易情况
10.6人民币外汇期权案例
10.7小结
第三篇境外人民币产品
11人民币无本金交割远期
11.1人民币无本金交割远期的发展历史
11.2人民币升、贬值压力在人民币无本金交割远期市场的反映
11.3金融危机后人民币无本金交割远期市场隐含的人民币升值到贬值的反复
11.4人民币无本金交割远期合约的基本内容
11.5人民币无本金交割远期市场的成交金额
11.6人民币在岸远期和离岸人民币无本金交割远期市场规模比较
11.7影响人民币无本金交割远期市场的政治因素
11.8影响人民币无本金交割汇率的国内经济和金融因素
11.9影响人民币无本金交割远期汇率的美国经济和金融因素
11.10投机因素
11.11人民币无本金交割远期市场存在的主要问题
11.12小结
12人民币外汇期货
12.1芝加哥商业交易所推出人民币期货和人民币期货期权介绍
12.2芝加哥商业交易所推出人民币期货以来的交易情况
12.3香港人民币外汇期货
12.4芝加哥商业交易所人民币期货成交金额与香港人民币期货市场成交金额比较
12.5芝加哥商业交易所和香港人民币期货成交金额与境外人民币无本金交割远期市场成交金额比较
12.6芝加哥商业交易所人民币期货今后发展趋势预测
12.7推出国内人民币期货的必要性
12.8小结
13人民币无本金交割期权
13.1期权的基本概念
13.2人民币无本金交割期权的基本情况
13.3人民币无本金交割期权合约
13.4人民币期权的历史波动率和隐含波动率
13.5影响人民币期权隐含波动率的因素
13.6小结
14人民币无本金交割外汇掉期
14.1货币掉期
14.2无本金交割掉期
14.3人民币无本金交割外汇掉期
14.4人民币无本金交割掉期的运用
14.5人民币无本金交割外汇远期掉期
14.6小结
15人民币无本金交割利率互换
15.1人民币无本金交割利率互换的基本情况
15.2境外人民币无本金交割利率互换支付利率与国内SHIBOR的比较
15.3境内外人民币利率互换的关系
15.4境外市场与境内市场的活跃性比较
15.5小结
16H股指数期货和指数期权
16.1H股与H股指数
16.2基于H股的指数期货产品
16.3基于H股的指数期权产品
16.4H股指数期货与期权的应用
16.5H股指数看跌期权与看涨期权成交量和持仓量比例的市场信息介绍
16.6H股指数期货与A股指数期货成交金额比较
16.7H股指数及其衍生品与人民币升值的关系
16.8小结
17离岸人民币市场
17.171离岸人民币资金池
17.172离岸人民币债券
17.173离岸人民币外汇现货或即期市场
17.174离岸人民币掉期
17.175离岸人民币期权
17.176其他离岸人民币中心概况
17.177人民币无本金交割产品的弱化
17.8小结
……
第四篇近年来人民币国际化排名及未来发展
附录主要国家利率市场化经验借鉴
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