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正版新书]金融计量学(第2版)唐勇、朱鹏飞9787302527770
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章金融计量学介绍
1.1金融计量学的含义及建模步骤
1.2金融数据的主要类型、特点和来源
1.3收益率计算
1.4常用的统计学与概率知识
1.5常用金融计量软件介绍
参考文献
第2章经典回归模型及其应用
2.1一元回归模型及其应用
2.2多元回归模型及其应用
.回归模型的检验
2.4案例分析
参考文献
第3章非典型回归模型及其应用
3.1非线模型转化为线模型
3.2异方差
3.3自相关
3.4多重共线
3.5虚拟变量模型
3.6预测
参考文献
第4章一元时间序列分析方法
4.1时间序列的相关概念
4.2平稳时间序列模型
4.3非平稳的时间序列分析
4.4长记忆时间序列模型
参考文献
第5章向量自回归模型
5.1VAR模型介绍
5.2VAR模型估计方法与设定
5.3格兰杰因果关系检验
5.4脉冲响应函数与方差分解
5.5结构VAR(SVAR)模型
参考文献
第6章协整和误差修正模型
6.1协整与协整检验
6.2误差修正模型
6.3Johansen协整检验方法
6.4向量误差修正模型
参考文献
第7章GARCH模型分析与应用
7.1金融时间序列异方差特征
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH类模型的扩展
7.5GARCH类模型应用
7.6向量GARCH模型
7.7随机波动模型(SV)
参考文献
第8章资产定价模型的实研究
第9章有效市场说与事件研究法
0章风险度量方法及应用
10.1金融市场风险概述
10.2金融风险度量方法
10.3案例分析
参考文献
1章金融高频数据分析及应用
11.1金融高频数据特征分析
11.2波动率建模及应用
11.3案例分析
参考文献
2章Copula分析方法及应用
12.1Copula函数理论
12.2Copula相关测度
1.常用Copula函数介绍
12.4藤Copula函数介绍
12.5Copula函数参数估计
12.6混频Copula
12.7案例分析
参考文献
3章小波分析方法及应用
13.1小波函数
13.2小波变换
13.3案例分析
参考文献
4章分形分析方法及应用
14.1单分形相关理论方法
14.2多重分形相关理论方法
14.3优化方案
14.4案例分析
参考文献
附录: 统计分布表
金融计量学是一门实践很强的课程,本书对版有关内容进行了修正和补充,并着重汇集了金融时间序列在金融、经济方面的理论、方法和应用。本书是笔者多年来在金融计量教学和研究基础上编写而成的,体现了较强的理论深度和学术前沿,并针对我国金融市场的实际情况,进行了大量的实分析和研究。
本书的优选特色在于: 将的金融高频数据、小波理论、分形理论和Copula函数等方面研究成果加进了本教材,使教材理论体系更加完善,弥补了传统教材的不足; 主要针对中国金融市场的实际问题,应用相关的计量理论和方法进行分析,每章都配备了大量的实分析和案例研究,把理论和实践充分结合起来; 重点内容配合计量经济软件EViews等对每个理论、方法与模型加以实现,充分让学生掌握金融计量的基本理论、方法,懂得如何在实践中应用金融计量基本研究方法,解决金融市场的实际问题,并能应用相应的工具加以实现; 在内容安排上较为灵活,可以根据不同使用者需求,自由取舍,不影响本书的结构体系。
本书共14章,从内容上可以划分为以下三个部分。
部分包括章至第3章。章为金融计量学介绍,第2章和第3章为金融计量的基础理论、方法,这部分也是传统计量经济学的基础部分,可以根据实际学习需求自由取舍。如果已经学过计量经济学初步内容,那么这部分内容可以忽略,不用去学习。
第二部分包括第4章至第7章。这部分内容是传统金融计量学的核心部分,重点介绍金融计量中变量一阶矩、二阶矩建模与应用,以及多变量之间的关系。波动建模中重点介绍了SV模型及其应用,这部分内容至今也很少有教材介绍。
第三部分包括第8章至4章。这部分介绍了金融计量学应用以及一些的数据处理方法。第8章介绍了CAPM理论与实分析; 第9章介绍了有效市场说理论与事件研究法,并对中国金融市场做了实分析; 0章详细介绍了常见的金融风险度量方法并指出VaR方法的局限; 1章是有关金融高频数据方法及应用,这部分内容相关教材还比较少见; 2~14章介绍了近年来在金融数据处理方面的新方法,分别介绍了Copula、小波和分形,着重介绍了基础理论及其在金融市场中的应用。
在编写本书过程中,重点突出基础理论、方法与金融市场的案例分析,也适时加入金融计量研究领域的一些前沿问题,使学生在掌握传统的金融计量内容的同时,也了解的金融计量研究前沿进展。另外,为了使学生学习方便,提供了免费的数据下载。
朱鹏飞、张仁坤、王雅梅、林玉婷、郭溪发、吴幼妹等提供了基础资料,并参与校对工作,在此表示感谢!
由于编者水平有限,不当之处在所难免,恳请同行专家和读者批评指正,并提出宝贵意见和建议。
唐勇2019年1月1日于福州大学旗山湖畔
《金融计量学(第2版)》内容系统全面,理论与实践结合,传统知识与新知识兼顾,案例丰富,配套课件。
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