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  • 正版新书]银行资产负债管理优化模型与应用周颖9787030746863
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    • 作者: 周颖著 | 周颖编 | 周颖译 | 周颖绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2023-02-01
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    • 作者: 周颖著| 周颖编| 周颖译| 周颖绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2023-02-01
    • 版次:1
    • 字数:450000
    • 页数:360
    • 开本:B5
    • ISBN:9787030746863
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:周颖
    • 著:周颖
    • 装帧:简装
    • 印次:暂无
    • 定价:198
    • ISBN:9787030746863
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:B5
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-02-01
    • 页数:360
    • 外部编号:涿仝东259397
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目录
    篇  银行资产负债管理优化模型与应用概述
    章  绪论  3
    1.1  银行资产负债管理的研究背景  3
    1.2  银行资产负债管理的研究意义  5
    1.3  本书的主要工作  10
    1.4  本书的创新与特色  11
    1.5  本书的框架  14
    参考文献  16
    第2章  银行资产负债管理的研究现状  17
    2.1  基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状  17
    2.2  基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状  19
    .  基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状  20
    2.4  基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状  21
    参考文献  
    第3章  银行资产负债管理优化原理  28
    3.1  均值—方差理论基本原理  28
    3.2  全资产负债优化原理  29
    3.3  贷款组合风险量度  31
    3.4  信用风险迁移原理和迁移矩阵  34
    3.5  久期  38
    参考文献  40
    第二篇  基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
    第4章  基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型  43
    4.1  引言  43
    4.2  基于Copula理论的尾部相关度量  43
    4.3  基于尾部风险控制的行业贷款配置模型  47
    4.4  应用实例  50
    4.5  结论  60
    参考文献  60
    第5章  基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型  62
    5.1  引言  62
    5.2  非预期损失控制的原理  63
    5.3  银行资产负债组合优化模型的建立  67
    5.4  数值实验  83
    5.5  结论  88
    参考文献  89
    第6章  基于非预期损失非线叠加的增量贷款组合优化模型  90
    6.1  引言  90
    6.2  增量贷款组合优化模型的建立  91
    6.3  数值实验  102
    6.4  结论  110
    参考文献  111
    第三篇  基于利率风险控制的资产负债管理优化模型
    第7章  基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型  115
    7.1  引言  115
    7.2  “四维久期”模型的建立  115
    7.3  基于“四维久期”的资产负债组合优化模型  126
    7.4  应用实例  128
    7.5  结论  138
    参考文献  138
    第8章  基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型  140
    8.1  引言  140
    8.2  动态利率久期模型构建  140
    8.3  基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建  145
    8.4  应用实例  148
    8.5  结论  162
    参考文献  162
    第四篇  基于联合风险控制资产负债管理优化模型
    第9章  基于违约强度信用久期的资产负债优化模型  167
    9.1  引言  167
    9.2  原理  168
    9.3  基于违约强度信用久期的资产负债模型  172
    9.4  基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定  180
    9.5  应用实例  192
    9.6  结论  208
    参考文献  209
    0章  基于层次算法多组很优解的银行资产负债多目标规划模型  210
    10.1  引言  210
    10.2  银行资产负债多目标优化原理  211
    10.3  基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立  213
    10.4  实研究与结果  2
    10.5  结论  
    参考文献  4
    第五篇  基于增量与存量的全资产负债管理优化模型
    1章  基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型  
    11.1  引言  
    11.2  基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理  
    11.3  应用实例  247
    11.4  结论  255
    参考文献  256
    2章  基于半偏差的全部贷款组合区间优化模型  257
    12.1  引言  257
    12.2  基于组合半偏差的全部贷款组合区间优化模型原理  257
    1.  基于半偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解  264
    12.4  实分析  269
    12.5  结论  282
    参考文献  283
    3章  基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型  284
    13.1  引言  284
    13.2  随机久期利率免疫的全资产负债优化原理  284
    13.3  随机久期各参数的确定  288
    13.4  银行全资产负债优化模型的构建  295
    13.5  结论  306
    参考文献  307
    4章  基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型  308
    14.1  引言  308
    14.2  随机久期缺口控制的全资产负债优化原理  308
    14.3  CIR模型和随机久期各参数的确定  313
    14.4  银行全资产负债优化模型的构建原理  316
    14.5  银行全资产负债优化模型的构建  319
    14.6  结论  338
    参考文献  339
    附录  341
    后记  343


    资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前,外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法,为实现银行安全、流动和营利的统一提供计划与决策工具。篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理,第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例,极具实用、可检验和可推广。


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