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  • 正版新书]宏观金融稳健 监测与管理系统的构建与应用王静 著9787
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    • 作者: 王静 著著 | 王静 著编 | 王静 著译 | 王静 著绘
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2019-11-01
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    • 作者: 王静 著著| 王静 著编| 王静 著译| 王静 著绘
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2019-11-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-11-01
    • 页数:177
    • 开本:16开
    • ISBN:9787509617595
    • 版权提供:经济管理出版社
    • 作者:王静 著
    • 著:王静 著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:68
    • ISBN:9787509617595
    • 出版社:经济管理
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2019-11-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2019-11-01
    • 页数:177
    • 外部编号:涿仝东197868
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 绪论

    节 选题背景

    一、问题的提出

    二、研究目的和意义

    第二节 研究内容

    一、研究框架

    二、研究方法

    三、主要观点及创新



    第二章 开放条件下宏观金融稳健及监测

    节 开放条件下的宏观金融风险

    一、开放经济:发展中发展之路

    二、宏观金融风险:金融开放的伴生物

    第二节 开放条件下的宏观金融稳健

    一、宏观金融稳健的内涵:宏观金融风险的一体两面

    二、宏观金融稳健的本质特征:宏观金融风险的可控状态

    第三节 开放条件下宏观金融稳健监测系统的框架设计

    一、金融稳健监测研究综述

    二、宏观金融稳健监测系统的框架设计



    第三章 宏观金融稳健监测国际规范

    节 宏观金融稳健监测国际规范综述

    一、IMF的金融评估计划

    二、欧洲中央银行的金融稳健评估计划

    三、美国宏观金融稳健监测

    四、国际规范的评价

    五、我国的宏观金融稳健评估工作

    第二节 国际货币组织与世界银行金融评估体系:FSAP

    一、FSAP风险和风险管理理念

    二、FSAP宏观金融稳定评估与监测

    三、FSAP风险监测的模式与内容

    第三节 FSAP量化分析工具之一:指标分析

    一、金融稳健指标(FSIs)

    二、金融结构与金融发展指标

    三、金融与非金融部门汇总资产负债表

    第四节 FSAP量化分析工具之二:压力测试

    第五节 FSAP量化分析工具之三:早期预警模型EWSs



    第四章 宏观金融稳健监测的数据基础:FSAM

    节 FSAM的框架设计

    一、SAM概述

    二、SAM结构

    三、FSAM的结构设计

    四、FSAM一般均衡框架下的情景模拟

    第二节 FSAM的编制与平衡

    一、FSAM与MFS数据的衔接

    二、基期FSAM的编制与平衡

    第三节 报告期FSAM递推与情景模拟

    一、报告期FSAM递推与更新

    二、情景设计

    三、情景模拟结果分析



    第五章 开放条件下我国宏观金融稳健监测:指标体系与预警模型

    节 我国宏观金融稳健监测指标体系研究

    一、我国宏观金融稳健监测指标体系的特征

    二、我国宏观金融稳健监测指标体系的初步建立

    三、我国宏观金融稳健监测指标体系的筛选

    第二节 我国宏观金融稳健监测模型与实

    一、研究综述

    二、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健监测模型

    三、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健监测实



    第六章 开放条件下我国宏观金融稳健监测:压力测试

    节 宏观金融压力测试理论综述

    一、国内外研究综述

    二、压力测试的基本概念、主要流程和方法

    三、压力测试的组织与实施

    四、压力测试的应用范畴

    五、传统宏观压力测试方法评价

    第二节 基于CGE模型的宏观金融压力测试模型

    一、宏观经济系统的模拟:CGE模型

    二、宏观金融CGE模型设与逻辑框架

    三、宏观金融CGE模型的模型框架

    四、金融CGE模型的数据基础

    五、金融CGE模型的求解:GAMS

    第三节 压力测试情景模拟及结果解读

    一、模拟情景之一:信贷规模大幅波动

    二、模拟情景之二:汇率变动



    第七章 结论

    附录

    附录一 中国宏观金融稳健监测指标库原始数据

    附录二 中国宏观金融稳健监测指标库标准化数据

    附录三 中国2012年金融社会核算矩阵

    附录四 中国2015年金融社会核算矩阵(递推表)

    附录五 基于2015FSAM的情景模拟

    附录六 符号表

    参考文献

    后记


    王静,副教授,硕士生导师,经济学博士。现任职于江西财经大学统计学院、应用统计研究中心。2002年于华中科技大学获管理学土学;2005年于江西财经大学获经济学硕士;2009年于上海财经大学获经济学博士;2016年河南大学统计学博士后流动站出站。曾任上海金融学院公共经济管理学院统计系主任。长期从事经济统计与宏观经济统计核算方面的实践和教学研究工作。

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