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    • 作者: 张金清著 | 张金清编 | 张金清译 | 张金清绘
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2017-09-01
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    • 作者: 张金清著| 张金清编| 张金清译| 张金清绘
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2017-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-09-01
    • 字数:395千字
    • 页数:270
    • 开本:16开
    • ISBN:9787309131840
    • 版权提供:复旦大学出版社
    • 作者:张金清
    • 著:张金清
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:58
    • ISBN:9787309131840
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2017-09-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2017-09-01
    • 页数:270
    • 外部编号:涿物流园56235
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第四节 分散化策略的评价
    【专栏】第五节 AIG巨亏案例分析
    本章小结
    重要概念
    思考题
    第三章 套期保值策略的设计和案例分析
    引言
    学习目标
    节 套期保值策略的基本原理
    一、套期保值策略的一般原则
    二、套期保值策略的一般步骤与方法
    三、套期保值策略效果评估的一般方法
    第二节 基于远期的套期保值策略设计与案例分析
    一、远期套期保值策略的一般方法
    二、利用远期利率协议进行套期保值的案例分析
    三、利用远期外汇产品进行套期保值的案例分析
    四、基于远期的套期保值策略评述
    第三节 基于期货的套期保值策略设计与案例分析
    一、期货套期保值策略的基本原理
    二、基于国债期货的套期保值策略与案例分析
    三、基于股指期货的套期保值策略与案例分析
    四、期货套期保值策略的评述
    第四节 基于互换的套期保值策略设计与案例分析
    一、互换套期保值策略的基本原理
    二、利用利率互换进行套期保值的案例分析
    三、利用货币互换进行套期保值的案例分析
    四、利用信用互换进行套期保值的案例分析
    五、基于互换的套期保值策略评述
    第五节 基于标准期权的套期保值策略设计与案例分析
    一、期权的基本概念及主要特征
    二、以单向风险对冲为目标的期权套期保值策略案例分析
    三、以双向风险对冲为目标的期权套期保值策略案例分析
    四、标准期权套期保值策略的评述
    第六节 基于奇异期权的套期保值策略设计与案例分析
    一、利用障碍期权进行套期保值的案例分析
    二、利用亚式期权进行套期保值的案例分析
    三、利用篮子期权进行套期保值的案例分析
    四、奇异期权在套期保值策略中的应用简介
    五、基于奇异期权的套期保值策略评述
    第七节 不同类型套期保值策略的比较
    【专栏】第八节 基于两个典型案例的套期保值策略应用分析
    案例3.1:股指期货套期保值——光大券“乌龙指”事件后的对冲行为
    案例3.2:奇异期权套期保值——中信泰富澳元套期保值事件
    本章小结
    重要概念
    思考题
    第四章 搭配策略的设计与案例分析
    引言
    学习目标
    节 搭配策略概述

    张金清,1965年生,山东人,复旦大学金融学教授、博士生导师。现任复旦大学经济学院副院长、金融研究院常务副院长、金融创新开放实验室主任、复旦大学应用经济学博士后流动站站长、全国金融专业教育指导委员会委员。
    主要研究领域:金融风险管理、数理金融、金融工程、金融开放与金融安全、行为金融、经济金融中的非线问题分析等。
    主要成果及著作:目前,已经在《Journal of Banking & Finance》《Pacific-Basin Finance Journal》《金融研究》《管理科学学报》《数学学报》等靠前外重要学术刊物上发表80余篇;撰写专著和教材3部;主持或主持完成自然科学、社科与教育创新等和省部级以上研究项目近20项、部门和企*单位委托项目20余项;曾获“上海市教学成果一等奖”“上海市哲学社会科学很好成果奖”、山东省很好博士奖、山东省高校很好科研成果奖等省部级科研、教学奖励10余项。

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