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    • 出版社: 世界图书出版公司
    • 出版时间:2007-04-01
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    • 作者: [美]施瑞伍(Shreve S.E)著| [美]施瑞伍(Shreve S.E)编| [美]施瑞伍(Shreve S.E)译| [美]施瑞伍(Shreve S.E)绘
    • 出版社:世界图书出版公司
    • 出版时间:2007-04-01
    • 版次:1
    • 印次:2
    • 印刷时间:2020-01-01
    • 字数:1
    • 开本:24开
    • ISBN:9787506272865
    • 版权提供:世界图书出版公司
    • 作者:[美]施瑞伍(Shreve S.E)
    • 著:[美]施瑞伍(Shreve S.E)
    • 装帧:平装
    • 印次:2
    • 定价:49
    • ISBN:9787506272865
    • 出版社:世界图书出版公司
    • 开本:24开
    • 印刷时间:2020-01-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2007-04-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:京白库61926
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
    1.1 One-Period Binomial Model
    1.2 Multiperiod Binomial Model
    1.3 Computational Considerations
    1.4 Summary
    1.5 Notes
    1.6 Exercises
    2 Probability Theory on Coin Toss Space
    2.1 Finite Probability Spaces
    2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
    . Conditional Expectations
    2.4 Martingales
    2.5 Markov Processes
    2.6 Summary
    2.7 Notes
    2.8 Exercises
    3 State Prices
    3.1 Change of Measure
    3.2 Radon-Nikodym Derivative Process
    3.3 Capital Asset Pricing Model
    3.4 Summary
    3.5 Notes
    3.6 Exercises
    4 American Derivative Securities
    4.1 Introduction
    4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
    4.3 Stopping Times
    4.4 General American Derivatives
    4.5 American Call Options
    4.6 Summary
    4.7 Notes
    4.8 Exercises
    5 Random Walk
    5.1 Introduction
    5.2 First Passage Times
    5.3 Reflection Principle
    5.4 Perpetual American Put: An Example
    5.5 Summary
    5.6 Notes
    5.7 Exercises
    6 Interest-Rate-Dependent Assets
    6.1 Introduction
    6.2 Binomial Model for Interest Rates
    6.3 Fixed-Income Derivatives
    6.4 Forward Measures
    6.5 Futures
    6.6 Summary
    6.7 Notes
    6.8 Exercises
    Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations
    References
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