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  • 正版 期权波动率与定价(交易策略与技巧原书第2版)/大连商品交易
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    • 作者: (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所著 | (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所编 | (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所译 | (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2018-02-01
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    • 作者: (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所著| (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所编| (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所译| (美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2018-02-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2018-02-01
    • ISBN:9787111589662
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:(美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所
    • 著:(美)谢尔登·纳坦恩伯格|译者:大连商品交易所
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:128.00
    • ISBN:9787111589662
    • 出版社:机械工业
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:2018-02-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2018-02-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:30081568
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    序言
    中文版序
    前言
    第1章金融合约/
    11买入与卖出/
    12远期合约的名义价值/
    13结算流程/
    14市场诚信/
    第2章远期定价/
    21实物商品(粮食、能源产品、贵金属等)/
    22股票/
    23债券与票据/
    24外汇/
    25股票与期货期权/
    26套利/
    27股利/
    28卖空/
    第3章合约规范与期权术语/
    31合约规范/
    32期权价格的构成/
    第4章期权到期损益/
    41平价关系图/
    第5章理论定价模型/
    51概率的重要性/
    52一种简单的方法/
    53布莱克-斯科尔斯模型/
    第6章波动率/
    61随机游走和正态分布/
    62均值和标准差/
    63远期价格作为分布的均值/
    64波动率作为标准差/
    65按时间衡量波动率/
    66波动率和观测到的价格变化/
    67关于利率产品/
    68对数正态分布/
    69解释波动率数据/
    第7章风险度量Ⅰ/
    71Delta/
    72Gamma/
    73Theta/
    74Vega/
    75Rho/
    76风险度量的解释/
    第8章动态对冲/
    81初始对冲/
    第9章风险度量Ⅱ/
    91Delta/
    92Theta/
    93Vega/
    94Gamma/
    95Lambda(Λ)/
    第10章价差导论/
    101什么是价差/
    102期权价差/
    第11章波动率价差/
    111跨式期权/
    112宽跨式期权/
    113蝶式期权/
    114鹰式期权/
    115比例价差/
    116圣诞树形期权/
    117日历价差/
    118时间蝶式期权/
    119利率和股利变化的影响/
    1110对角价差/
    1111选择一个恰当的策略/
    1112调整/
    1113价差指令输入/
    第12章牛市价差与熊市价差/
    121裸头寸/
    122牛、熊比例价差/
    123牛、熊蝶式期权与牛、熊日历价差/
    124垂直价差/
    第13章风险因素/
    131波动率风险/
    132现实的考虑/
    133误差限度是多少/
    134股利与利息/
    135什么是好的价差/第14章合成头寸/
    141合成标的合约/
    142合成期权/
    143价差策略中的合成头寸/
    144铁蝴蝶期权和铁鹰式期权/
    第15章期权套利/
    151期货期权/
    152锁定的期货市场/
    153股票期权/
    154套利风险/
    第16章美式期权提前行权/
    161套利边界/
    162股票看涨期权提前行权/
    163股票市场提前执行看跌期权/
    164卖空提前行权股票的影响/
    165期货期权的提前行权/
    166保护价值与提前行权/
    167美式期权的定价/
    168提前行权策略/
    169提前行权的风险/
    第17章利用期权套保/
    171保护性看涨期权和看跌期权/
    172持保立权/
    173领子期权/
    174复杂套保策略/
    175降低波动率套保/
    176投资组合保险/
    第18章布莱克-斯科尔斯模型/
    181n(x)与N(x)/
    182一种有用的近似估算方式/
    183Delta/
    184Theta/
    185Gamma、Theta和Vega的最大值/
    第19章二项式期权定价/
    191一个风险中性的世界/
    192期权估值/
    193Delta/
    194Gamma/
    195Theta/
    196Vega与Rho/
    197u值与d值/
    198Gamma值的租赁/
    199美式期权/
    1910股息/
    第20章再论波动率/
    201历史波动率/
    202波动率预测/
    203隐含波动率是对未来波动率的预测/
    204远期波动率/
    第21章头寸分析/
    211关于做市的一些想法/
    212配股/
    第22章股指期货与期权/
    221什么是指数/
    222股指期货/
    223股指期权/
    第23章模型与真实世界/
    231市场是无摩擦的假设/
    232期权有效期内利率不变的假设/
    233期权有效期内波动率不变的假设/
    234交易连续假设/
    235到期跨式期权/
    236波动率与标的合约价格大小无关假设/
    237到期时标的合约价格呈对数正态分布/
    238偏度与峰度/
    第24章波动率倾斜/
    241对倾斜建模/
    242偏度和峰度/
    243倾斜风险测度/
    244波动率的移动/
    245偏度与峰度策略/
    246隐含分布/
    第25章波动率合约/
    251已实现的波动率合约/
    252隐含波动率合约/
    253交易VIX/
    254复制波动率合约/
    255波动率合约运用/
    写在最后/
    附录A期权术语表与相关专有名词/
    附录B一些有用的数学知识/
    译后记/

    谢尔登·纳坦恩伯格,(SheldonNatenberg)自1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。1985~2000年,他涉足商品期权交易领域,担任芝加哥期货交易所(CBOT)的独立场内交易员。2000年以来,他加入了一家自营衍生品交易公司——芝加哥交易公司,并成为教育团队的讲师。 做交易的同时,纳坦恩伯格先生还是一位著名的期权作家和活跃的培训师。他在全球各主要交易所(包括芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所(NYME)、伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等)举办了多次培训会,他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。

    谢尔登·纳坦恩伯格著的《期权波动率与定价(高级交易策略与技巧原书第2版)》旨在尝试为期权市场的参与者提供一些必要的知识,虽然主要是从专业交易员的角度出发,但对期权交易的初学者和交易、清算的监管者也具有一定的借鉴意义。 期权交易在美国等国家获得了成功,相信本书及其他书籍的面世,将与中国交易所提供的投资者教育资料一道,助力中国期权市场取得同样的成功!

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