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正版 匹配、断点回归、双重差分及其他 [韩]李明宰 格致出版社 97
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1 处理效应分析的基础
1.1 反事实、干预和因果关系
1.2 多种处理效应和无效应
1.3 组均差异和随机化
1.4 显性偏误、隐性偏误和选择性问题
1.5 组间均值差异的估计和最小二乘估计量
1.6 结构型、分配和边际模型
1.7 辛普森悖论和错误共变量控制
2 匹配
2.1 匹配和不同处理效应的基础
2.2 实施匹配
2.3 倾向得分匹配
2.4 更多诠释
3 非匹配与样本选择
3.1 加权
3.2 回归插补
3.3 双重求和的完全配对
3.4 样本选择的处理效应
3.5 样本选择模型的效应分解
4 断点回归
4.1 引入前后比较的断点回归
4.2 断点回归的识别与特征
4.3 断点回归估计量
4.4 设定检验
4.5 断点回归专题
5 双重差分
5.1 双重差分的基础
5.2 重复横截面数据的双重差分
5.3 面板数据的双重差分
5.4 随时间变化资格变量的面板数据的停留者
6 三重差分与广义双重差分
6.1 三重差分的基础与拓展
6.2 重复横截面数据的三重差分
6.3 面板数据的三重差分
6.4 广义双重差分及拓展
6.5 双重差分与三重差分的聚类问题与推断
附录
A.1 核密度与回归的估计量
A.2 自助法
A.3 混杂检测、工具变量估计量和选择修正
A.4 双重差分的补充说明
参考文献
李明宰,Myoung-jae Lee,韩国高丽大学(Korea University)计量经济学家和统计学家。1989年于美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)获得经济学博士学位,已在Econometrica、Journal of the Royal Statistical Society (Series B)、 Journal of Econometrics、Transportation Research (Part B)、Sociological Methods & Research 等经济学、统计学及其他专业的知名学术刊物上发表60余篇学术论文,并出版了4本关于受限因变量、面板数据、处理效应分析等微观计量经济学书籍。
本书的讨论主题:匹配、断点回归、双重差分等,是经济学研究领域非常受欢迎的实用方法。全书包括六章和一个附录,第1章介绍术语并说明处理效应(因果)分析的基础知识;第2章解释“匹配”问题;第3章讨论“非匹配”方法及“样本选择模型”的处理效应;第4章介绍“断点回归”方法;第5章说明“双重差分”或倍差分的方法;第6章讨论“三重差分及其他问题”。附录包括了非参数核回归的综述、双重差分的补充讨论及自助抽样法的导论。经济学专业(及其他学科)的研究生和研究人员都可以从本书中获益。
这是李明宰又一本易读而严谨的应用计量经济学书籍,说明了双重差分、匹配及断点回归等分析处理效应的最常用方法。实证分析的研究者与研究生都能从这本书的清晰描述中获益。这本书也将成为应用统计学专业研究生课程的必读材料之一。
这是一本清晰讲解分析处理效应最常用方法的应用计量经济学书籍,值得实证分析的研究者与应用统计学研究生阅读。
——戈登·达尔(Gordon B. Dahl),加利福尼亚大学圣迭戈分校(University of California, San Diego) 经济学教授
这本书对快速发展的因果分析的计量经济方法进行了非常好的简洁性总结。对于旨在理解各种估计量的方法及适用范围的读者而言,本书的内容是简明扼要的。
——阿瑟·卢贝尔 (Arthur Lewbel),波士顿学院(Boston College) 经济学系
作者一直专注于微观计量经济学的研究,曾在2005年写过一本有关处理效应的书,书名是micro-econometrics for policy,program,and treatment effects,也是牛津大学出版社出版的,这本最新的书相当于是对2005年这本书的更版。作者截取了处理效应中最流行、应用最广泛的方法,包括匹配、断点回归、双重差分及其他,共分六章分别阐述,主要适合于计量经济学研究生及研究者使用。
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