第一章绪论（1）
1 1研究背景与问题的提出（1）
1 1 1背景（1）
1 1 2国内背景（3）
1 2研究意义（7）
1 2 1理论意义（7）
1 2 2现实意义（9）
1 3概念界定（10）
1 3 1效率（10）
1 3 2风险（13）
1 4研究样本和研究方法（19）
1 4 1研究样本（19）
1 4 2研究方法（21）
1 5研究内容与技术路线（22）
1 5 1研究内容（22）
1 5 2技术路线（24）
1 6主要创新点（24）
第二章相关文献综述（27）
2 1银行效率度量方法研究（27）
2 1 1财务指标分析（27）
2 1 2前沿分析方法（29）
2 2银行效率的影响因素研究（37）
2 2 1国外研究（37）
2 2 2国内研究（41）
2 3风险与银行效率的相关性研究（46）
2 3 1国外研究（46）
2 3 2国内研究（52）
2 4现有研究评价（56）
2 5本章小结（57）
第三章中国商业银行效率问题的理论分析框架（58）
3 1风险与银行效率的理论关系（58）
3 3 1基于预期效用及风险偏好理论的分析（58）
3 3 2基于资产定价理论的分析（60）
3 2市场结构、竞争与商业银行效率（61）
3 2 1结构—行为—绩效模型（61）
3 2 2相对效率假说（65）
3 3产权、公司治理与商业银行效率（66）
3 3 1产权理论与修正的SCP范式（66）
3 3 2代理理论与公司治理（69）
3 4商业银行效率的其他影响因素分析（74）
3 4 1宏观经济环境与银行效率（74）
3 4 2金融监管与银行效率（75）
3 4 3金融创新与银行效率（76）
3 5本章小结（77）
第四章中国商业银行系统性风险的估计（79）
4 1银行系统性风险的估计方法（79）
4 1 1估计方法的比较与选择（79）
4 1 2套利定价理论（APT）与单因子模型（82）
4 1 3多因子模型（83）
4 2风险因子选取与模型设定（83）
4 2 1风险因子选取（83）
4 2 2模型设定（84）
4 3指标选取与数据来源（85）
4 4估计结果与分析（87）
4 4 1风险因子估计结果（87）
4 4 2样本银行总风险值及其分解（88）
4 4 3不同类型银行的风险水平比较（92）
4 5本章小结（95）
第五章系统性风险约束下中国商业银行成本、利润效率研究（97）
5 1研究方法（97）
5 1 1基本的SFA模型（97）
5 1 2Battese和Coelli（1995）模型（98）
5 1 3成本、利润效率模型（99）
5 2模型设定（100）
5 3指标选取与数据来源（102）
5 4随机前沿模型估计结果与分析（105）
5 4 1随机前沿成本模型估计结果与分析（105）
5 4 2随机前沿利润模型估计结果与分析（116）
5 5本章小结（125）
第六章非系统性风险约束下的中国商业银行技术效率与全要素
生产率增长研究（127）
6 1研究方法（127）
6 1 1随机前沿生产模型（129）
6 1 2TFP增长率的分解模型（130）
6 2模型设定（132）
6 3指标选取与数据来源（133）
6 4估计结果与分析（138）
6 4 1非系统性风险约束下的商业银行技术效率估计结果与分析
（138）
6 4 2非系统性风险约束下的商业银行全要素生产率增长及其
分解结果与分析（157）
6 5本章小结（166）
第七章非系统性风险约束下的中国商业银行效率影响因素研究（169）
7 1研究设计（169）
7 1 1指标选取与数据来源（169）
7 1 2模型设定与估计方法（177）
7 2商业银行技术效率影响因素的估计结果与分析（179）
7 2 1模型估计结果与分析（179）
7 2 2模型稳健性检验（186）
7 3商业银行全要素生产率增长影响因素的估计结果与分析（188）
7 3 1模型选择（188）
7 3 2模型估计结果与分析（188）
7 3 3模型稳健性检验（193）
7 4本章小结（196）
第八章 结论与展望（197）
8 1主要结论（197）
8 2政策建议（199）
8 3本研究的创新之处（203）
8 4有待进一步研究的问题（205）
参考文献（207）
附录（241）
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本书是一部专门研究“风险承担对中国商业银行效率的影响”理论专著，内容共由8章组成，即：绪论，相关文献综述，中国商业银行效率问题的理论分析框架，中国商业银行系统性风险的估计，系统性风险约束下中国商业银行成本、利润效率研究，非系统性风险约束下的中国商业银行技术效率于全要素生产率增长研究，非系统性风险约束下的中国商业银行效率影响因素研究，结论与展望。以风险理论、产业组织理论、公司治理理论、产权理论、委托代理理论、金融经济学、宏观经济学、管制经济学等为依据，在对相关文献和中国银行业的改革发展历程及其现状进行梳理和总结的基础上，从风险约束、市场结构、治理机制以及其他因素等多个层面系统地研究了商业银行效率的影响因素及其作用机理。
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本书是一部专门研究“风险承担对中国商业银行效率的影响”理论专著，以风险理论、产业组织理论、公司治理理论、产权理论、委托代理理论、金融经济学、宏观经济学、管制经济学等为依据，在对相关文献和中国银行业的改革发展历程及其现状进行梳理和总结的基础上，从风险约束、市场结构、治理机制以及其他因素等多个层面系统地研究了商业银行效率的影响因素及其作用机理。
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