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  • 正版 中国创业板市场股价波动及风险测度研究 耿庆峰著 经济科学
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 耿庆峰著著 | 耿庆峰著编 | 耿庆峰著译 | 耿庆峰著绘
    • 出版社: 经济科学出版社
    • 出版时间:2014-12-01
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    • 作者: 耿庆峰著著| 耿庆峰著编| 耿庆峰著译| 耿庆峰著绘
    • 出版社:经济科学出版社
    • 出版时间:2014-12-01
    • 版次:1
    • 印刷时间:2014-12-01
    • 字数:200000
    • 页数:217
    • 开本:32开
    • ISBN:9787514152739
    • 版权提供:经济科学出版社
    • 作者:耿庆峰著
    • 著:耿庆峰著
    • 装帧:平装
    • 印次:暂无
    • 定价:39.00
    • ISBN:9787514152739
    • 出版社:经济科学出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:2014-12-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2014-12-01
    • 页数:217
    • 外部编号:8415116
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第1章 引言

     1.1 问题的提出与研究意义

      1.1.1 创业板市场推出的现实意义 

      1.1.2 创业板市场股价波动研究意义

      1.1.3 创业板市场股价波动风险测度研究意义

      1.2 研究目标、内容、方法与技术路线及特色与创新

      1.2.1 研究目标

      1.2.2 研究内容

      1.2.3 研究方法与技术路线

      1.2.4 研究特色与创新

      1.2.5 论文结构安排

    第2章 国内外文献综述

     2.1 股价波动研究

      2.1.1 股票定价理论

      2.1.2 股价波动特性研究

      2.1.3 股价波动影响因素研究

      2.1.4 股价波动研究趋势

     2.2 金融市场联动效应研究

     2.3 金融市场相关性研究

     2.4 金融市场波动溢出效应研究

     2.5 创业板市场及其风险研究

      2.5.1 创业板市场发展概述

      2.5.2 创业板市场风险研究

    第3章 创业板市场股价基本统计特征研究

     3.1 创业板市场股价的基本统计特征

      3.1.1 股票价格指数介绍

      3.1.2 数据选取与处理

      3.1.3 创业板市场股价水平的基本统计特征

     3.2 创业板市场股价收益率的统计分布特征

      3.2.1 收益率的定义

      3.2.2 股价收益率的统计分布

      3.2.3 股价收益率的正态性检验

     3.3 本章小结

    第4章 创业板市场股价波动动态行为特征研究

     4.1 股价波动的ARCH效应检验

      4.1.1 平稳性检验

      4.1.2 自相关性检验

      4.1.3 股价波动的ARCH效应检验

     4.2 创业板市场股价波动的集聚性

      4.2.1 波动集聚性模型:GARCH模型

     ……

    第5章 基于收益率视角的创业板市场与传统资本高霞股价联动性研究

    第6章 基于波动率视角的创业板市场与传统资本市场股价波动溢出效应研究

    第7章 创业板市场股价波动风险测试研究

    第8章 研究结论与政策建设及进一步研究方向

    参考文献

    耿庆峰,山东人,管理学(金融工程)博士,副教授;目前担任《金融工程学》、《金融市场学》、《靠前金融》等相关课程的主讲教师;主要研究方向为金融工程、金融市场与风险管理,先后在《金融经济学研究》、《经济与管理研究》、《福建师范大学学报》、《福建论坛》等核心刊物与靠前学术会议上发表学术论文40多篇,其中CSSCI收录8篇,EI收录2篇;作为主要成员参与重量课题、福建省级课题项目多项。

      本书集成了我国创业板市场股价波动及风险测度的多方面研究成果,运用多种现代计量模型及计算工具对相关内容展开分析。本书对创业板市场股价波动的统计特征、基于收益率视角的创业板市场与传统资本市场股价联动性、股价波动溢出效应、创业板市场股价波动风险测度等方面进行了研究。研究不仅具有重要的理论价值,而且有重大的现实意义。本书某些研究结论具有一定的开创性,如对主板市场与创业板市场及中小板市场的价格走势区别找到了新的判据,为创业板市场与中小板市场进一步改革提供了新的理论支持等。

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