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正版 中小企业贷款定价体系:基于巴塞尔协议Ⅲ和商业银行资本管理
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部分 导论章 中小企业融资现状节 我国中小企业在国民经济中的作用第二节 中小企业融资现状第二章 巴塞尔协议节 巴塞尔协议的演进过程第二节 中国版巴塞尔协议Ⅲ――《商业银行资本管理办法》第三节 巴塞尔协议内部评级法要求第二部分 中小企业贷款信用风险度量模型第三章 中小企业贷款信用风险度量初级法节 APH层次分析法简介第二节 基于APH层次中小企业贷款信用风险度量第三节 案例展示第四章 中小企业贷款信用风险度量评级模型法节 Logistic回归框架第二节 Logistic回归框架下信用评级模型开发流程第三节 内部评级模型的应用第四节 案例展示第五章 中小企业贷款信用风险不错计量模型节 信用风险不错计量模型第二节 非参数方法信用风险计量模型第三节 案例展示第三部分 中小企业贷款压力测试枢架第六章 压力测试方法论概述节 压力测试概述第二节 花旗(美国某大型商业)银行压力测试框架第三节 构建中国商业银行有效压力测试框架的构想第七章 压力测试案例展示节 基于Logstic和t―Copula的中小企业贷款压力测试案例展示第二节 基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示第三节 我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究:基于t―Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示第四部分 贷款定价第八章 我国商业银行贷款定价节 传统贷款定价模型第二节 RAR0c贷款定价方法第三节 经济资本的计量第四节 案例展示参考文献后记
本文通过分析中小企业特有风险特征构建中小企业贷款信用风险度量指标体系,采用符合巴塞尔协议要求的模型验证方法,构建具有稳健的风险区分和排序能力的风险度量模型。本书的出版为组合层面的经济资本测度提供一个实战工具,也为银行中小企业内部评级在经济资本测度和贷款定价上的应用提供了一套行之有效的方法和体系。
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