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正版 中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系
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第1章 绪论1.1 研究背景和研究意义1.2 **外研究现状及研究述评1.2.1 **外研究现状1.2.2 研究述评1.3 研究的主要内容、思路和方法1.3.1 研究的主要内容1.3.2 研究思路1.3.3 研究方法1.4 创新之处第2章 金融资产与经济周期及之间关系的理论引申2.1 金融资产与经济周期的界定及描述2.1.1 居民家庭金融资产总量与结构2.1.2 宏观金融资产结构2.1.3 宏观经济周期波动2.2 对经济周期理论的引申2.2.1 居民家庭金融资产对宏观经济周期传导路径的理论引申2.2.2 宏观经济周期对居民家庭金融资产影响机制的理论引申2.2.3 基于理论引申的研究假设2.3 小结第3章 经济周期波动下居民家庭金融资产的选择与收益3.1 居民家庭金融资产变动情况与家庭特征3.1.1 数据来源说明3.1.2 居民个人金融资产变化描述3.2 宏观经济波动与微观家庭决策对居民金融资产选择的影响效果3.2.1 对宏观经济周期和城镇居民金融资产选择变化的描述3.2.2 城镇居民储蓄、投资选择的影响因素分析3.3 宏观经济风险、背景风险对居民家庭金融资产收益的影响效果3.3.1 按收入等级划分居民金融资产收益3.3.2 居民家庭金融资产与宏观风险、背景风险的相关性3.4 家庭金融资产选择、收益与财产性收入的变动关系3.4.1 家庭金融资产选择和收益的影响因素3.4.2 居民家庭金融资产选择与收益的影响因素分析3.4.3 金融资产选择、收益与财产性收入变动的分析3.5 城镇居民金融资产收益与宏观经济波动3.5.1 不同收入群体的金融资产收益敏感性3.5.2 不同收入群体金融收益敏感性的实证分析3.6 经济周期波动对居民家庭金融资产结构变化影响的分析3.6.1 经济周期对家庭金融资产影响的动态描述3.6.2 经济周期对家庭金融资产结构动态影响分析3.7 小结第4章 家庭金融资产结构风险和宏观金融风险的测量4.1 居民家庭金融资产结构风险的测量4.1.1 基于GARCH模型的VaR测算4.1.2 居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析4.2 宏观金融风险的测量4.2.1 我国沪深股市风险的VaR测算4.2.2 金融市场风险度量的贝塔系数方法4.3 小结第5章 居民家庭金融资产结构风险对宏观金融风险的传导
徐梅,广西南宁人,壮族,经济学博士。现为西北政法大学经济学院副教授,硕士生导师。主持完成国家社科基金项目1项,中国博士后基金项目1项。在((数量经济与技术经济》等期刊发表学术论文20余篇。目前从事金融风险、数量分析等领域的研究。
2008年的次贷危机引发的优选金融危机已经过去10年了,这10年间,各国通过宏观调控和金融政策重构,对本国金融风险、实体经济进行干预,刺激经济复苏,试图帮助本国经济走出低谷。我国政府和社会各界也开始关注如何提高居民财产性收入,优化居民的金融资产配置。政府和学术界亟待解决的问题是,如何在经济增长速度降低的现阶段控制家庭金融风险,从而控制社会金融风险。 徐梅著的《中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究》将宏观经济周期波动和微观家庭金融资产选择结合起来,探讨家庭金融资产结构风险和经济周期的协动性关系。本书的研究内容包括: (1)探讨在不同经济周期下居民家庭金融资产的选择和收益,以及不同类型金融资产对不同宏观经济指标的敏感性分析。 (2)探讨测量家庭金融资产结构风险和宏观金融市场风险的指标和方法,以及家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系,构建了家庭金融资产结构风险通过影响宏观金融风险,并进而影响经济周期的传导路径,揭示了家庭金融风险的内生积累、风险集聚性和外生冲击效应等问题。 (3)从货币政策调控的角度,探讨了货币政策对家庭金融资产结构、宏观金融风险,以及经济增长和波动的传导路径和影响效果。 本书对经济周期理论中引申出家庭金融资产与经济周期波动的相互关系,并以投资组合理论和计量经济学为研究基础,按如下方法进行: (1)以家庭实现财富增长很大化为目标,构建收入约束的投资组合模型,引入经济周期波动的影响因素(GDP、宏观经济景气指数、利率、通货膨胀率、失业率等),从理论上分析家庭对不同金融资产(存款、股票、债券等)的选择,并通过建立计量模型进行实证分析。 (2)利用资产组合风险理论测算比较不同经济周期下家庭金融资产结构风险,并测算宏观金融风险,以此发现家庭金融资产结构风险与宏观金融风险之间的相关变动,由此设计家庭金融资产风险通过宏观金融风险对经济周期的传导效应模型。 (3)构建动态向量自回归模型(dynamic VAR)体系、状态空间模型等动态时间序列分析家庭金融资产结构风险和经济周期波动的协动性关系,从动态角度探索两者之间变动的异同性和时滞性,以及外部冲击的影响效果。
徐梅著的《中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究》试图从宏观经济周期波动方面进行分析,同时考虑家庭内部决策,研究居民处在不同的经济周期中是如何进行金融资产选择的,并通过宏观经济周期波动对居民家庭金融资产结构变化影响作用分析,来解释不同类型金融资产随着经济周期波动的敏感程度。从实证方面研究金融资产结构变动和经济波动之间的协动性关系。*后,考虑将货币政策、金融资产与宏观经济波动联系起来,分析货币政策对金融资产的影响,从而传导至对宏观经济的影响效果。本书在吸收外研究成果基础上,以家庭金融资产结构和经济周期波动作为主要研究对象,围绕它们之间相互影响、协动性关系的理论、模型及实证分析展开研究。
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