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  • 正版 企业衍生金融应用 本书编写组编著 企业管理出版社 97875164
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 本书编写组编著著 | 本书编写组编著编 | 本书编写组编著译 | 本书编写组编著绘
    • 出版社: 企业管理出版社
    • 出版时间:2013-06-01
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    • 作者: 本书编写组编著著| 本书编写组编著编| 本书编写组编著译| 本书编写组编著绘
    • 出版社:企业管理出版社
    • 出版时间:2013-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2014-06-01
    • 字数:280000.0
    • 页数:269
    • 开本:小16开
    • ISBN:9787516408193
    • 版权提供:企业管理出版社
    • 作者:本书编写组编著
    • 著:本书编写组编著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787516408193
    • 出版社:企业管理出版社
    • 开本:小16开
    • 印刷时间:2014-06-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2013-06-01
    • 页数:269
    • 外部编号:8250185
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第1章市场背景
    1.1几种基本的衍生金融产品
    1.2市场参与者
    1.3衍生金融产品的起源与发展
    1.4衍生金融产品的现代场外交易市场
    1.5交易所中进行的期货与期权合约交易
    1.6本章小结
    第2章股票与货币远期
    2.1概述
    2.2远期价格
    2.3远期外汇交易
    2.4货币风险管理
    2.5利用远期外汇交易规避货币风险
    2.6远期汇率
    2.7远期外汇交易的点差
    2.8外汇互换
    2.9外汇互换的应用
    2.10本章小结
    第3章远期利率协议
    3.1概述
    3.2远期利率协议的应用:公司借款人
    3.3远期利率协议交易
    3.4远期利率
    3.5本章小结
    第4章商品和债券期货
    4.1概述
    4.2商品期货
    4.3债券期货
    4.4最便宜可交割债券
    4.5本章小结
    第5章利率期货与股票指数期货
    5.1概述
    5.2利率期货
    5.3股票指数期货
    5.4保证金制度
    5.5单一股票期货
    5.6本章小结
    第6章利率互换
    6.1概述
    6.2英镑利率互换
    6.3美元利率互换
    6.4利率互换工具的应用
    6.5互换利率与信用风险
    6.6交叉货币利率互换
    6.7本章小结
    第7章股权与信用违约互换
    7.1股权互换
    7.2股权互换的其他应用
    7.3股票指数互换
    7.4信用违约互换
    7.5本章小结
    第8章期权的相关基本知识
    8.1概述
    8.2看涨期权合约的内在价值和时间价值
    8.3看跌期权的内在价值和时间价值
    8.4本章小结
    第9章利用期权工具避险
    91概述
    9.2再论利用远期工具避险
    9.3保护性看跌期权战略
    9.4保护性看跌期权战略的损益
    9.5股票上下限战略
    9.6权利金等于标的资产远期价格的上下限战略
    9.7基于障碍期权的保护性看跌期权战略
    9.8卖出有保护之看涨期权合约战略(买标的—卖期权)
    9.9本章小结
    第10章交易所中交易的股票期权合约
    10.1概述
    10.2伦敦国际金融期货与期权交易所中交易的英国股票期权合约
    10.3股票期权:从买方的角度分析期权合约交易的损益
    10.4美国股票期权合约
    10.5标准普尔500指数期货期权
    10.6金融时报100种股票指数期权
    10.7金融时报100种股票指数看涨期权合约交易的损益情况
    10.8行使金融时报100种股票指数期权
    10.9本章小结
    第11章外汇期权
    11.1概述
    11.2外汇远期与外汇期权
    11.3避险和不避险的结果比较
    11.4零成本上下限避险战略
    11.5降低利用期权工具规避汇率风险而必须承担的权利金成本
    11.6复合期权
    11.7交易所中交易的货币期权合约
    11.8卖出有保护之看涨货币期权合约
    11.9本章小结
    第12章利率期权
    12.1概述
    12.2场外交易市场中的利率期权产品
    12.3利率上限、利率下限与利率上下限
    12.4互换期权
    12.5欧洲美元利率期货期权
    12.6欧元与英镑利率期货期权
    12.7债券期权
    12.8本章小结
    第13章期权合约的定价
    13.1概述
    13.2预期支付的概念
    13.3布莱克—斯科尔斯模型要求的信息
    13.4历史波动率
    13.5隐含波动率
    13.6股价模拟
    13.7看涨与看跌期权合约的价格
    13.8外汇期权合约的定价
    13.9利率期权合约的定价
    13.10本章小结
    第14章期权合约价格的敏感度
    14.1概述
    14.2δ值
    14.3γ值
    14.4θ值
    14.5K值
    14.6ρ值
    14.7期权合约价格敏感度指标的正负号
    14.8本章小结
    第15章期权合约交易风险管理
    15.1概述
    15.2看涨期权空头的δ风险
    15.3德尔塔避险与γ指标
    15.4持有看涨期权空头的利润
    15.5追赶δ
    15.6德尔塔避险法的局限性
    15.7本章小结
    第16章期权合约交易战略
    16.1概述
    16.2牛市价差战略
    16.3买入二元期权合约
    16.4熊市价差战略
    16.5熊市价差头寸
    16.6熊市比率价差战略
    16.7多头跨式组合战略
    16.8买入后定期权合约战略
    16.9空头跨式组合战略
    16.10伽玛(γ)风险管理
    16.11日历价差战略
    16.12本章小结
    第17章可转换债券与可交换债券
    17.1概述
    17.2可转换债券的投资者
    17.3可转换债券的发行者
    17.4可转换债券价值的衡量指标
    17.5转换溢价与平价
    17.6可转换债券价值的其他影响因素
    17.7参与率
    17.8强制性可转换和可交换债券
    17.9强制性可交换债券的有效利用
    17.10本章小结
    第18章结构性证券举例
    18.1概述
    18.2股票挂钩债券
    18.3100%资本保护股票挂钩债券的到期价值
    18.4100% 参与率股票挂钩债券
    18.5投资回报封顶的100%资本保护和参与率股票挂钩债券
    18.6平均价格股票挂钩债券
    18.7锁住临时收益
    18.8资产证券化
    18.9合成资产证券化
    18.10本章小结
    附录金融指标计算
    参考文献
     

    调查表明,世界500强企业目前都在利用衍生金融工具,更好地管理汇率、利率和商品价格等市场因素波动所产生的风险。

    有些财务管理人员总以为衍生金融产品很好复杂和神秘,不敢大胆地尝试和运用。其实,对任何财务管理人员而言,只要有机会实际应用几次,都能掌握几种基本的衍生金融工具。许多常常使用衍生金融工具的人并不精通高等数学。对他们来说,重要的不是掌握高等数学知识,而是掌握如何在实践中应用衍生金融工具,从而为自己或客户的风险管理、投资决策和理财战略选择提供新的解决方案。

    本书的写作目的就是,针对靠前广大企业的现实需要,通过对一系列案例和图表的浅近讲解和分析,帮助企业财务管理人员一步一步地了解很常用的几种衍生金融产品,并很终掌握设计和执行很好应用方案的本领。相对于市面上的同类书籍,本书很突出的特色是真正立足于靠前企业财务人员的现有知识结构,接近避免了繁琐的数学运算和数学模型。

    由企业衍生金融应用编写组编著《企业衍生金融应用》的写作目的就是,针对国内广大企业的现实需要,通过对一系列案例和图表的浅近讲解和分析,帮助企业财务管理人员一步一步地了解最常用的几种衍生金融产品,并最终掌握设计和执行最佳应用方案的本领。相对于市面上的同类书籍,本书最突出的特色是真正立足于国内企业财务人员的现有知识结构,完全避免了繁琐的数学运算和数学模型。

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