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  • 正版 开放式基金投资能力量化研究 刘广著 社会科学文献出版社 97
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 刘广著著 | 刘广著编 | 刘广著译 | 刘广著绘
    • 出版社: 社会科学文献出版社
    • 出版时间:2015-04-01
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    • 作者: 刘广著著| 刘广著编| 刘广著译| 刘广著绘
    • 出版社:社会科学文献出版社
    • 出版时间:2015-04-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-08-01
    • 字数:177000
    • 页数:210
    • 开本:小16开
    • ISBN:9787509786864
    • 版权提供:社会科学文献出版社
    • 作者:刘广著
    • 著:刘广著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:79.00
    • ISBN:9787509786864
    • 出版社:社会科学文献出版社
    • 开本:小16开
    • 印刷时间:2016-08-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2015-04-01
    • 页数:210
    • 外部编号:8804561
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第一章 导论/001
      第一节 研究背景/001
      第二节 研究问题与意义/006
      第三节 相关概念界定/011
      第四节 研究内容与方法/021
      第五节 逻辑结构/024
      第六节 主要创新/025
    第二章 文献回顾与理论评述/027
      第一节 资本市场理论起源与演进/027
      第二节 投资能力研究综述/031
      第三节 投资组合与资产配置/049
      第四节 本章小结/054
    第三章 样本选择与数据采集/055
      第一节 大盘指数数据采集与分析/055
      第二节 开放式基金样本选择与数据采集/058


    第一章 导论/001
      第一节 研究背景/001
      第二节 研究问题与意义/006
      第三节 相关概念界定/011
      第四节 研究内容与方法/021
      第五节 逻辑结构/024
      第六节 主要创新/025
    第二章 文献回顾与理论评述/027
      第一节 资本市场理论起源与演进/027
      第二节 投资能力研究综述/031
      第三节 投资组合与资产配置/049
      第四节 本章小结/054
    第三章 样本选择与数据采集/055
      第一节 大盘指数数据采集与分析/055
      第二节 开放式基金样本选择与数据采集/058
      第三节 行业样本选择与数据采集/068
      第四节 股票样本选择和数据采集/073
      第五节 本章小结/077
    第四章 开放式基金投资能力测算与检验/078
      第一节 概述/078
      第二节 开放式基金投资能力的国际现状/080
      第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析/082
      第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验/085
      第五节 本章小结/099
    第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析/101
      第一节 概述/101
      第二节 模型假设/103
      第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析/106
      第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析/113
      第五节 本章小结/115
    第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究/117
      第一节 概述/117
      第二节 研究设计/119
      第三节 实证检验与结果分析/124
      第四节 模型稳健性检验/127
      第五节 本章小结/129
    第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究/130
      第一节 概述/130
      第二节 算法基本原理/132
      第三节 算例及算法稳定性检验/134
      第四节 动态资产配置有效性实证检验/140
      第五节 本章小结/144
    第八章 结论与展望/145
      第一节 研究结论/145
      第二节 研究展望/147
    参考文献/152
    附 录/171
      附录1 样本基金资料汇总/171
      附录2 样本基金资产配置/174
      附录3 样本基金十大重仓股占比情况/179
      附录4 样本基金与比较基准的业绩差异/182
      附录5 个股配置能力显著性检验结果(k=1)/187
      附录6 个股配置能力显著性检验结果(k=2)/191
      附录7 个股配置能力显著性检验结果(k=4)/195
      附录8 行业配置能力显著性检验结果(k=1)/199
      附录9 行业配置能力显著性检验结果(k=2)/203
      附录10 行业配置能力显著性检验结果(k=4)/207   

    刘广,男,1980年出生,河南信阳人,华南理工大学管理学博士,现为广州大学经济与统计学院讲师,广州发展研究院兼职研究员,主要从事资产组合优化、资本市场效率与公司金融等方面的教学与科研工作。曾在金融行业从业多年,具有丰富的投融资实践经验;已在国内外核心期刊发表论文十余篇,主持或参加国家和省部级等各类科研项目近十项,为相关政府部门和企*单位出具专项报告二十余份。


    本书首先使用不同方法多角度揭示其投资业绩现状,并检验其业绩显著性、稳定性和持续性,从而获得一般性认识;然后尝试构建开放式基金投资能力概念和分析框架,将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分,指出二者的区别和联系,进而对开放式基金投资能力进行详细考察,检验其显著性,并揭示交易成本和管理费用等对投资业绩的影响;最后,基于经典资产配置思想,分别从个股、行业和动态配置三个方面,初步提供提升开放式基金投资能力的途径。   

    本书以开放式基金为代表,在现有的理论基础和实践背景上,首先揭示其投资业绩现状,即使用不同的评价方法,检验其业绩的显著性、稳定性和持续性等,从而获得一般性认识。然后尝试构建开放式基金投资能力概念体系和研究框架,将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分,指出二者的区别和联系。进而引入一种非参数检验方法,对开放式基金的投资能力进行详细考察,检验其显著性揭示交易成本和管理费用对投资业绩的影响。*后,在经典资产配置分析框架下,分别从个股配置、行业配置和动态配置三个方面,初步提供了提升投资能力的途径。 

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