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  • 正版 利率衍生品的定价与应用 周丽著 对外经济贸易大学出版社 97
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    • 作者: 周丽著著 | 周丽著编 | 周丽著译 | 周丽著绘
    • 出版社: 首都对外经济贸易大学出版社
    • 出版时间:2011-08-01
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    • 作者: 周丽著著| 周丽著编| 周丽著译| 周丽著绘
    • 出版社:首都对外经济贸易大学出版社
    • 出版时间:2011-08-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2012-04-01
    • 字数:212000.0
    • 页数:184
    • 开本:大32开
    • ISBN:9787566302700
    • 版权提供:首都对外经济贸易大学出版社
    • 作者:周丽著
    • 著:周丽著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:29.00
    • ISBN:9787566302700
    • 出版社:对外经济贸易大学出版社
    • 开本:大32开
    • 印刷时间:2012-04-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2011-08-01
    • 页数:184
    • 外部编号:7575344
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无



    前言Preface

    章理论基础与方法

    11研究背景

    12利率期限结构理论与模型的研究现状

    13利率期限结构模型的实证研究现状

    14国内外关于利率衍生品定价方法的研究现状

    15研究内容

    16小结

    第2章利率期限结构模型的建立

    21三个关键问题

    22模型的建立

    23实证方法

    24模型估计

    25小结

    第3章可转换公司债券

    31可转换公司债券的介绍

    32可转换公司债券的定价

    33可转换公司债券定价实证研究

    34可转换债券发展的总结与展望

    35小结

    ……

    金融工具包括四种类型:权益型、债务型、衍生型和混合型。权益型和债务型是基础金融工具。权益型金融工具代表所有者在某一公 司中的利益,很常见的权益型金融工具是普通股。债务型金融工具是通过某 种形式的契约所表示的债权人和债务人之间的关系,常见的债务型金融工具 就是债券,例如国债、企业债等。以前常常将债务型工具和优先股归为一大 类,称为固定收益证券,因为借款人签署的契约按照固定利率还息付款。 但是,随着浮动利率或可调整利率的债务型工具和新形式优先股的发展,固 定收益证券的说法就不严格了。

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