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正版 稳健型股票价值投资研究:基于区间数据的序化建模与决策分析
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目 录第1 章 绪论 11.1 研究背景与意义 11.2 文献回顾与评述 61.3 研究视角与内容 181.4 理论与方法的探索 21第2 章 稳健型股票价值投资模式的构建 222.1 经典价值特征与股票市场业绩的相关性分析 222.2 会计信息的价值相关性分析 302.3 稳健型股票价值投资的理论框架 342.4 序化求解的三个核心科学问题 372.5 本章小结 39第3 章 区间数据的全序化建模 403.1 全序化建模的问题描述 413.2 区间序信息系统的知识表示 423.3 优势度排序决策 453.4 有向距离指数排序决策 583.5 区间数据两级排序决策 613.6 本章小结 66第4 章 区间数据排序决策中特征评价的熵方法 674.1 特征评价的问题描述 684.2 序信息互补熵 694.3 基于区间序互补互信息的属性重要性度量 754.4 考虑属性权重的区间数据两级排序决策 824.5 本章小结 96第5 章 区间数据分级决策中特征选择的熵方法 975.1 特征选择的问题描述 985.2 基于区间序互补条件熵的候选属性特征评估方法 995.3 区间序决策表的特征选择算法 1065.4 基于算例的特征选择检验 1125.5 本章小结 113第6 章 稳健型股票价值投资模式的实证研究 1146.1 稳健型股票价值投资排序决策方法 1146.2 公司经营业绩评价指标的选取 1156.3 稳健型股票价值投资模式的实证检验 1176.4 本章小结 130第7 章 结论及展望 131参考文献 133
面对当前经济风险日益增加?资本市场波动依然明显的现实背景, 面向“股票选择决策” 这一重要研究问题, 《稳健型股票价值投资研究———基于区间数据的序化建模与决策分析》在构建稳健型股票价值投资理论框架的基础上, 以区间数据为数据分析的基本表示形式, 构建区间序信息系统不确定性表示的熵度量体系, 提出区间数据两级排序决策方法, 进而建立稳健型股票价值投资决策模式。
《稳健型股票价值投资研究———基于区间数据的序化建模与决策分析》可供财务?金融?管理科学与工程?计算智能与数据挖掘等领域的本科生?研究生及相关专业的实际工作者参考。9787030433244
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