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  • 正版 保险公司动态资产配置 倪莎 中国社会科学出版社 97875161
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 倪莎 著 | 倪莎 编 | 倪莎 译 | 倪莎 绘
    • 出版社: 中国社会科学出版社
    • 出版时间:2015-07-01
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    • 作者: 倪莎 著| 倪莎 编| 倪莎 译| 倪莎 绘
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 出版时间:2015-07-01
    • 版次:1
    • 印刷时间:2016-05-01
    • 字数:205000
    • 页数:226
    • 开本:32开
    • ISBN:9787516171462
    • 版权提供:中国社会科学出版社
    • 作者:倪莎 
    • 著:倪莎 
    • 装帧:平装
    • 印次:暂无
    • 定价:46.00
    • ISBN:9787516171462
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:2016-05-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2015-07-01
    • 页数:226
    • 外部编号:8762640
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    节 研究背景
    第二节 研究目的与意义
    一 本书的研究目的
    二 本书研究的理论意义
    三 实际应用价值
    第三节 基本概念界定
    一 资产配置
    二 动态财务分析
    第四节 本书框架和研究内容
    一 本书研究框架
    二 本书主要研究内容
    第五节 本书的研究方法
    一 文献回顾
    二 理论分析与建模
    三 综合运用
    第六节 本章小结
    第二章 文献综述与理论基础
    节 文献综述
    一 投资组合理论研究概述
    二 保险公司资产配置理论研究概述
    三 动态财务分析研究概述
    第二节 理论基础
    一 保险风险理论
    二 契约理论
    三 金融市场对接理论
    四 保险企业资产负债管理理论
    第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述
    第四节 本章小结
    第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置
    节 保险公司的本质
    一 保险公司的业务范围
    二 保险公司的本质属性
    第二节 保险公司的社会福利效应
    一 交易成本与保险市场有效性
    二 保险交易与社会福利效应
    第三节 保险公司资产管理与风险
    一 保险公司资产配置的风险管理特征
    二 保险企业经营的风险特征
    三 基于资产负债管理的广义保险观
    第四节 我国保险公司资产配置概况
    一 我国保险公司总体发展状况
    二 我国保险市场存在的问题
    三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题
    四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析
    第五节 本章小结
    第四章 保险公司关键风险分析
    节 风险与保险公司经营管理
    一 风险的概念
    二 保险公司的风险特征
    第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源
    一 外部风险因素分析
    二 保险企业内部风险因素分析
    三 影响保险公司经营的其他风险
    第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系
    一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析
    二 关键风险因素分析
    三 各关键风险因素相互关系分析
    第四节 本章小结
    第五章 情景发生器Ⅰ:保险公司外部环境风险模拟
    节 利率风险模拟
    一 利率风险模拟理论综述
    二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择
    三 基于瓦西塞克模型的利率发生器
    四 瓦西塞克利率模型的参数估计
    第二节 通货膨胀风险模拟
    一 通货膨胀率VAR模型
    二 模型参数估计
    三 通胀模型模拟效果检验
    第三节 市场收益率风险模拟
    一 资产收益率模型研究概述
    二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟
    第四节 本章小结
    第六章 情景发生器Ⅱ:保险公司内部环境风险模拟
    节 损失发生器
    一 非巨灾损失发生器
    二 巨灾损失发生器
    第二节 再保险策略模拟
    一 再保险种类
    二 一般再保风险模拟
    第三节 承保周期模拟
    一 承保周期风险概述
    二 承保周期风险模拟
    第四节 本章小结
    第七章 动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(CVAR)与负债约束下保险公司动态资产配置模型
    节 资产配置研究方法概述
    第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型(CVAR)
    一 多阶段资产配置
    二 条件风险价值
    第三节 基于动态财务分析(DFA)的多阶段资产配置模型
    一 情景生成
    二 CVAR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型
    第四节 CVAR约束下动态资产配置模型的应用
    一 情景模拟
    二 模型求解
    第五节 本章小结
    第八章 结论与展望
    节 结论
    第二节 本书进一步研究的方向
    参考文献

    倪莎,女,山东师范大学经济学院副教授,硕士生导师,同济大学管理科学与工程学(金融工程学)博士。先后获得南京理工大学经济学学士学位,山东科技大学管理科学与工程硕士学位,同济大学管理科学与工程博士学位,后在美国丹佛大学丹尼尔斯商学院访学。主要研究领域为投资风险管理。


      本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开,借鉴动态财务分析(Dynamic Financial Analysis——DFA)技术的思想内涵,根据我国实际情况确定关键风险因子,并对其进行动态模拟,建立了CVaR与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型,并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。

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