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  • 正版 金融衍生工具与风险管理:英文版 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯
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    • 作者: 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯著 | 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯编 | 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯译 | 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01
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    • 作者: 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯著| 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯编| 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯译| 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01
    • 字数:1060000
    • 页数:440
    • 开本:28开
    • ISBN:9787300276922
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯
    • 著:唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯
    • 装帧:平装
    • 印次:暂无
    • 定价:69.00
    • ISBN:9787300276922
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:28开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:英语
    • 出版时间:2020-01
    • 页数:440
    • 外部编号:9685179
    • 版次:暂无
    • 成品尺寸:暂无

    前言 i
    第1章? 导论
    1-1? 衍生产品市场与工具?4
    1-2? 基础资产?5
    1-3? 金融市场和衍生产品市场上的重要概念?6
    1-4? 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系?12
    1-5? 衍生产品市场的角色?14
    1-6? 对衍生产品市场的批评?16
    1-7? 衍生产品的误用?17
    1-8? 衍生产品与道德?17
    1-9? 衍生产品与职业?19
    1-10? 关于衍生产品的信息来源?19
    1-11? 本书概览?20
    第2章? 衍生产品市场的结构
    2-1? 衍生产品的类型?25
    2-2? 衍生产品市场的起源与发展?30
    2-3? 交易所上市衍生产品交易?36
    2-4? 场外衍生产品交易?45
    2-5? 清算与结算?50
    2-6? 市场参与者?57
    2-7? 交易成本?59
    2-8? 税收?61
    2-9? 衍生产品市场的监管?61
    第一部分? 期权
    第3章? 期权定价原则
    3-1? 基本符号和术语?71
    3-2? 看涨期权的定价原则?73
    3-3? 看跌期权的定价原则?88
    第4章? 期权定价模型:二项式模型
    4-1? 单期二项式模型?109
    4-2? 二期二项式模型?116
    4-3? 二项式模型的扩展?123
    第5章? 期权定价模型:Black-Scholes-Merton模型
    5-1? Black-Scholes-Merton公式的起源?143
    5-2? Black-Scholes-MERTON模型作为二项式模型的局限性?144
    5-3? Black-Sholes-Merton模型的假设?147
    5-4? 诺奖公式?151
    5-5? Black-Scholes-Merton模型中的变量?159
    5-6? 股票分红时的BLACK-SCHOLES-MERTON模型?169
    5-7? Black-Scholes-Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解?171
    5-8? 看跌期权定价模型?185
    5-9? 管理期权风险?187
    第6章? 基本期权策略
    6-1? 术语和符号?203
    6-2? 股票交易?206
    6-3? 看涨期权交易?207
    6-4? 看跌期权交易?214
    6-5? 看涨期权与股票的组合:抛补看涨期权?220
    6-6? 看跌期权与股票的组合:保护性看跌期权?225
    6-7? 合成式看跌期权和看涨期权?229
    第二部分? 远期、期货和互换
    第7章? 远期、期货和期货期权的定价原则
    7-1? 一般持有套利?241
    7-2? 基础工具产生现金流时的持有套利?248
    7-3? 定价模型?253
    7-4? 期货期权定价?268
    第8章? 期货套利策略
    8-1? 短期利率套利?282
    8-2? 中长期利率套利?288
    8-3? 股指套利?297
    8-4? 外汇交易套利

    本书是金融衍生品的入门读物,除了详尽的理论分析外,书中还有丰富的图表示例,每章结尾都有与本章内容紧密结合的习题,便于读者检查自己对内容的理解。
    全书分为三部分。*部分从期权开始,介绍基本的期权定价原则和期权策略。第二部分以远期、期货和互换为重点,围绕这几种衍生产品的定价原则和投资策略展开分析。第三部分是关于衍生产品的主题。主要探讨前述衍生产品的各种组合,正确运用这些组合的高超技巧,以及如何用这些衍生产品来管理不同类别的金融风险。
    第十版加入了反映当今衍生产品市场变化的新内容,并增加了“生活中的风险决策”专栏,旨在让读者意识到,衍生产品的风险管理原则实际上与我们的日常生活息息相关。不论是对衍生产品行业的专业人士,还是对希望丰富金融知识、拓宽投资选择的普通投资者,本书都参考价值。

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