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正版 异质信念与中国股票市场异象研究 李林波 经济科学出版社 97
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第1章 绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 研究思路与主要结论 1.3 研究方法 1.4 边际贡献第2章 文献综述 2.1 异质信念的相关理论与实证研究 2.2 异质信念解释股票异象的相关研究 2.3 文献述评第3章 异质信念与股票异象的理论模型研究 3.1 一个基于信息披露的异质信念定价模型 3.2 异质信念、市场特征和股票异象 3.3 本章小结第4章 异质信念与中国股票市场异象的实证研究 4.1 异质信念与股票收益的实证研究 4.2 异质信念与交易市场股票异象:因子回归分析 4.3 异质信念与发行市场股票异象:OLS回归分析 4.4 本章小结第5章 基于中国股票市场特征的稳健性检验 5.1 卖空机制、异质信念与过度反应异象 5.2 监管约束、异质信念和IPO异象 5.3 投资者情绪、异质信念与投融资效应 5.4 本章小结第6章 结论与政策建议 6.1 主要结论 6.2 政策建议附录参考文献
本书使用理论模型推导、资产组合分析、横截面回归方法、因子定价模型、OLS回归方法和DID回归方法等,探讨异质信念对股票异象的解释能力。首先,本书构建了一个异质信念的理论定价模型,并使用2000-2017年中国A股样本和B-CAPM模型进行实证研究。结果发现B-CAPM模型可以解释中国股票市场上存在的规模异象、账面市值比异象、收益波动异象、长期反转异象、应计收益异象、IPO异象和持续性过度反应异象,但是这种解释能力受到卖空限制、监管约束和非理性投机等因素的制约。
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