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  • 正版 混合粒子群优化算法及其在金融优化中的应用 何光,卢小丽著
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 何光,卢小丽著著 | 何光,卢小丽著编 | 何光,卢小丽著译 | 何光,卢小丽著绘
    • 出版社: 经济科学出版社
    • 出版时间:2021-07-01
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    • 作者: 何光,卢小丽著著| 何光,卢小丽著编| 何光,卢小丽著译| 何光,卢小丽著绘
    • 出版社:经济科学出版社
    • 出版时间:2021-07-01
    • 版次:1
    • 页数:256
    • 开本:其他
    • ISBN:9787521833942
    • 版权提供:经济科学出版社
    • 作者:何光,卢小丽著
    • 著:何光,卢小丽著
    • 装帧:平装
    • 印次:暂无
    • 定价:96.00
    • ISBN:9787521833942
    • 出版社:经济科学出版社
    • 开本:其他
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-07-01
    • 页数:256
    • 外部编号:11589309
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    绪论/1

    1.1金融优化的含义/1

    1.2 金融优化理论的发展/2

    1.3最优化问题及最优化方法/7

    本章参考文献/15

    PSO算法概述/20

    2.1基本原理和模型/20

    2.2参数设置的分析/22

    2.3算法的改进/23

    2.4 多目标PSO算法概述/30

    2.5 PSO算法的研究现状/33

    本章参考文献/38

    QPSO算法概述/48

    3.1算法原理及流程/49

    3.2参数设置与多样性指标/52

    3.3 算法的评价/54

    3.4算法的改进/55

    本章参考文献/59

    投资组合理论及相关模型/63

    4.1投资组合及均值-方差模型/63

    4.2资本资产定价模型/71

    本章参考文献/79

    PSO算法在投资组合优化中的应用/81

    5.1 PSO算法在一类非连续投资组合模型中的应用/81

    5.2基于PSO算法的投资组合模型的比较研究/92

    5.3 PSO算法在多目标投资组合中的应用/102

    本章参考文献/111

    |QPSO算法在投资组合优化中的应用/116

    6.1 QPSO算法在一类带约束投资组合模型中的应用/116

    6.2QPSO算法在自融资投资组合模型中的应用/123

    6.3QPSO算法在模糊投资组合模型中的应用/136

    本章参考文献/153

    期权定价理论及相关模型/157

    7.1期权的概念与期权市场的构成/158

    7.2期权的价值与价格/161

    7.3 证券价格的随机过程/172

    7.4布莱克-斯科尔斯期权定价模型/178

    7.5蒙特卡罗法与有限差分法/190

    7.6二叉树期权定价模型/197

    本章参考文献/207

    PSO算法在期权定价中的应用/209

    8.1基于PSO算法的隐含波动率估计/210

    8.2基于PSO算法的期权参数估计/219

    8.3基于PSO算法和SWR算法的欧式期权定价/224

    本章参考文献/239

     


    何光,男,金融数学与计量经济学博士,重庆工商大学副教授。现主要从事投资组合优化理论与算法、金融衍生品定价、金融风险管理等方面的研究。主持或参与完成省部级、市厅级科研项目10余项,在Applied Soft Computing JournalApplied Mathematics and ComputationSoftComputing等刊物上发表论文多篇。

    卢小丽,女,应用经济学在读博士,重庆工商大学讲师。现主要从事产业经济和投融资问题方面的研究。主持或参与重庆市科技局、重庆市教委等科研项目6项,在国内外刊物上发表论文10余篇。


    本书从金融优化的理论和方法开始,随后介绍PSO算法和量子粒子群优化(QPSO)算法的相关原理,接着从投资组合选择和期权定价两个方面分别阐述相关理论、方法以及PSO算法在其中的应用情况。内容分为8章,第1章首先介绍金融优化的背景以及相关研究的发展历程;然后简单回顾了很优化问题和相关的理论与方法,并对各种很优化问题的求解方法进行了对比分析。第2章首先阐述了PSO算法的基本原理及其算法流程;然后对算法的各种改进措施和方法进行了描述;最后针对PSO算法的研究现状进行了阐述。第3章介绍了PSO算法的改良版本QPSO算法的基本原理和相关算法流程;随后讨论了QPSO算法的各种改进思路和应用情况。第4章回顾了投资组合理论的相关内容,对均值-方差模型的求解推导和结果分析作了进一步讨论;接着基于均值-方差模型的框架,分析了资本资产定价模型的理论基础和现实意义。第5章首先研究了PSO算法在一类非线性的投资组合优化模型中的应用;然后通过PSO算法对四种经典的投资组合模型进行了求解,进而对比分析了各个模型很优值的情况;最后将PSO算法应用到一类多目标投资组合优化问题中。第6章首先讨论了QPSO算法在一类带约束的投资组合问题中的应用;随后在自融资投资组合模型的求解中,提出了一类改进的QPSO算法,对比分析了改进算法的有效性;最后将QPSO算法应用到一类模糊投资组合优化问题中。第7章回顾了期权定价的相关理论和方法,包括期权定价的理论基础和数学准备、欧式期权定价公式的由来和推导、期权定价的几种经典数值方法等。第8章首先分析了PSO算法在期权波动率计算中的应用;然后进一步讨论如何运用PSO算法对期权中的重要参数进行合理估计;最后融合其他数值算法分析了PSO算法在期权价格估计中的应用情况。

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