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  • 正版 基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价 王洪霞 经济管
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 王洪霞著 | 王洪霞编 | 王洪霞译 | 王洪霞绘
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2021-06-01
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    • 作者: 王洪霞著| 王洪霞编| 王洪霞译| 王洪霞绘
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2021-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:215
    • 页数:176
    • 开本:16开
    • ISBN:9787509683972
    • 版权提供:经济管理出版社
    • 作者:王洪霞
    • 著:王洪霞
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:88.00
    • ISBN:9787509683972
    • 出版社:经济管理出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-06-01
    • 页数:176
    • 外部编号:11659644
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第一章绪论/1

    第一节研究意义/4

    一、理论意义/4

    二、实际应用价值/4

    第二节 国内外研究的现状与趋势 /5

    一、Choquet期望理论/5

    二、Choquet期望在资产定价中的应用/6

    三、Choquet期望在风险度量中的应用 /7

    四、G-期望理论及其应用/7

    五、存在问题/8

    第三节 内容框架/9

    第二章非线性期望理论/11

    第一节 Choquet期望理论 /12

    一、容度/12

    二、Choquet期望 /14

    第二节G-期望理论/16

    一、非线性期望空间/16

    二、次线性期望下的正态分布和最大分布/17

    三、非线性大数定律和中心极限定理/19

    四、关于实际样本数据的非线性分布的w-max-mean算法/20

    第三章关于非线性期望及其应用的几个最新成果/23

    第一节次凹容度和次凸容度/24

    一、基础知识/26

    二、主要结果/27

    三、小结和进一步研究的方向/36

    第二节 对数凸函数的Choquet积分 /36

    一、已有知识/37

    二、主要结果/38

    三、小结/44

    第三节 基于r-凸函数的Choquet积分不等式 /44

    一、已有知识/44

    二、主要结果/45

    三、小结/53

    第四节容度下回报率为模糊数的投资组合问题/53

    一、模糊数的期望值和方差/56

    二、模型/58

    三、实例/65

    第五节区间框架下的拍卖模型/68

    一、引言 /68

    二、基础知识/69

    三、新模型/71

    四、最优投资策略/73

    五、结论/78

    第六节一级价格密封拍卖中的佣金问题/78

    一、引言 /78

    二、模型/80

    三、投标策略/80

    四、最优佣金率 /83

    五、结论/85

    第四章基于非线性期望的系统性风险度量/87

    第一节我国系统性风险度量方法 /89

    一、系统性风险的定义/89

    二、研究现状/89

    三、不足之处/91

    第二节几种常见的风险度量指标 /92

    一、基于分位数的风险度量指标/92

    二、扭曲风险度量指标/95

    第三节容度下的风险度量指标 /96

    一、国内外研究现状/96

    二、容度框架下的风险度量指标/98

    三、容度框架下的正态分布/100

    四、容度框架下资产收益率的分布/103

    五、容度框架下的风险度量/105

    六、小结/108

    第四节风险序方法/109

    一、网络构造/109

    二、基础公式介绍/110

    三、模型构建/113

    四、系统风险的测算实例/114

    五、小结/117

    第五章基于非线性期望的期权定价问题研究/119

    第一节非线性期望在期权定价问题中的研究现状 /120

    一、Choquet期望理论在期权定价中的应用 /120

    二、G-期望理论在期权定价中的应用/121

    三、存在问题/122

    第二节基于Wang变换的期权定价 /122

    一、Wang变换及其基本性质 /123

    二、F变换/125三、利用Wang变换对欧式期权定价 /127

    第三节 Knight不确定性环境下的期权定价 /129

    一、基础知识/131

    二、主要结果/132

    第四节 基于Choquet 布朗运动的期权定价方法 /138

    一、资产价格的刻画模型/138

    二、Black-Scholes期权定价模型 /139

    三、进一步讨论/141

    第五节区间系数回归模型/142

    一、引言/142

    二、预备知识/143

    三、回归系数的最小二乘估计/144

    四、实证分析/146

    五、结论/147

    第六章几何过程中密度函数的估计/149

    第一节引言/150

    第二节类似故障率函数/151

    第三节参数的极大似然估计与主要结果/154

    第四节密度估计与主要结果/156

    第五节讨论/157

    第六节定理的证明/158

    参考文献/161

    王洪霞,山东菏泽人,副教授,硕士生导师,聊城师范学院学士,武汉理工大学硕士,北京工业大学博士,爱尔兰Cork College University访问学者。现就职于河南财经政法大学统计与大数据学院。多年来致力于应用统计学的教学和科研工作。主要研究方向为经济模糊数据的统计建模理论及其应用。先后主持省厅级科研教研课题5项;在Fuzry Sets andSystems、《模糊系统与数学》等中外学术期刊发表论文20余篇,其中SCI检索7篇;出版学术著作《非可加测度及其在金融中的应用》(经济管理出版社)等2部。

    风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础,探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法,是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题.自1970年布雷顿森林体系崩溃以来,金融衍生产品复杂多样,金融事件层出不穷,利用线性概率和线性期望刻画金融风险的VaR和CVaR等度量方法已不能揭示金融市场上风险的不确定性,寻找更为合理的风险度量方法用以刻画风险的不确定性具有十分重要的理论和应用价值. 近年来,非线性期望理论在金融和经济领域的应用已越来越广泛,利用非线性期望理论研究风险度量问题成为学术界的热点.

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