返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 正版 期权定价与尾部风险管理研究 宫晓莉,熊熊著 经济管理出版
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 宫晓莉,熊熊著著 | 宫晓莉,熊熊著编 | 宫晓莉,熊熊著译 | 宫晓莉,熊熊著绘
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2021-05-01
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    美阅书店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

    商品参数
    • 作者: 宫晓莉,熊熊著著| 宫晓莉,熊熊著编| 宫晓莉,熊熊著译| 宫晓莉,熊熊著绘
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2021-05-01
    • 版次:1
    • 字数:220000
    • 页数:216
    • 开本:16开
    • ISBN:9787509684115
    • 版权提供:经济管理出版社
    • 作者:宫晓莉,熊熊著
    • 著:宫晓莉,熊熊著
    • 装帧:平装
    • 印次:暂无
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787509684115
    • 出版社:经济管理出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-05-01
    • 页数:216
    • 外部编号:11694231
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第一章绪论

    第一节 研究背景和意义…

    第二节研究内容和研究方法

    第三节可能的创新点…

    第四节┄结构框架

    第二章相关文献综述和理论基础

    第一节国内外相关文献综述

    第二节┄相关理论基础

    第三章基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究……50

    第一节问题提出

    第二节基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法

    第三节扩展的已实现波动率预测模型

    第四节 实证研究

    第五节本章小结

    第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价…

    第一节问题提出

    第二节Lévy过程时变高阶矩波动模型

    第三节Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟……

    第四节实证研究

    第五节本章小结

    第五章 基于改进 PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价

    第一节问题提出

    第二节无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型

    第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法

    第四节改进的粒子群优化算法…

    第五节实证研究·

    第六节本章小结

    第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Lévy跳跃随机波动过程美式期权定价

    第一节问问题提出

    第二节时变调和稳定Levy过程

    第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价

    第四节参数估计的改进PSO算法

    第五节实证结果·

    第六节本章小结

    第七章 基于调和稳定Lévy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略…

    第一节问题提出

    第二节时变调和稳定Levy过程

    第三节 时变调和稳定Lévy过程的FFT

    第四节 投资组合策略中的风险调整准则

    第五节实证研究

    第六节本章小结

    第八章 基于调和稳定Lévy 跳跃下copula 模型的多目标投资组合优化……15

    第一节┄问题提出

    第二节 TS copula 函数

    第三节TScopula多目标投资组合优化

    第四节多目标投资组合优化算法…

    第五节实证检验…

    第六节本章小结·

    第九章研究结论与展望…

    第一节主要成果及研究结论…

    第二节研究不足与展望·

    参考文献…

     宫晓莉,经济学博士,管理学博士后,青岛大学教授。主要研究方向为金融系统工程与风险管理、金融计量。近年来,在《金融研究》、《管理世界》、International Review of Financial Analysis、Pacific Basin Finance Journal等刊物上发表论文多篇。主持国家自然科学□□、山东省社会规划项目以及中国博士后科学□□等科研项目多项。

    熊熊,教授,博士生导师,天津大学管理与经济学部副主任,教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者。主要研究方向为大数据金融、计算实验金融等。担任中国系统工程学会副秘书长,金融系统工程专业委员会主任,中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会副主任,中国运筹学会决策分会副理事长。在国内外学术期刊上发表论文80余篇,出版专著2部。主持国家自然科学□□重点项目等国家、省部级项目10余项,获省部级以上学术奖励3次。

    本书同时利用低频数据与高频数据,研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析,提取出跳跃成分和随机波动成分:然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购