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正版 期权定价与尾部风险管理研究 宫晓莉,熊熊著 经济管理出版
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第一章绪论
第一节 研究背景和意义…
第二节研究内容和研究方法
第三节可能的创新点…
第四节┄结构框架
第二章相关文献综述和理论基础
第一节国内外相关文献综述
第二节┄相关理论基础
第三章基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究……50
第一节问题提出
第二节基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
第三节扩展的已实现波动率预测模型
第四节 实证研究
第五节本章小结
第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价…
第一节问题提出
第二节Lévy过程时变高阶矩波动模型
第三节Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟……
第四节实证研究
第五节本章小结
第五章 基于改进 PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
第一节问题提出
第二节无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
第四节改进的粒子群优化算法…
第五节实证研究·
第六节本章小结
第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Lévy跳跃随机波动过程美式期权定价
第一节问问题提出
第二节时变调和稳定Levy过程
第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
第四节参数估计的改进PSO算法
第五节实证结果·
第六节本章小结
第七章 基于调和稳定Lévy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略…
第一节问题提出
第二节时变调和稳定Levy过程
第三节 时变调和稳定Lévy过程的FFT
第四节 投资组合策略中的风险调整准则
第五节实证研究
第六节本章小结
第八章 基于调和稳定Lévy 跳跃下copula 模型的多目标投资组合优化……15
第一节┄问题提出
第二节 TS copula 函数
第三节TScopula多目标投资组合优化
第四节多目标投资组合优化算法…
第五节实证检验…
第六节本章小结·
第九章研究结论与展望…
第一节主要成果及研究结论…
第二节研究不足与展望·
参考文献…
宫晓莉,经济学博士,管理学博士后,青岛大学教授。主要研究方向为金融系统工程与风险管理、金融计量。近年来,在《金融研究》、《管理世界》、International Review of Financial Analysis、Pacific Basin Finance Journal等刊物上发表论文多篇。主持国家自然科学□□、山东省社会规划项目以及中国博士后科学□□等科研项目多项。
熊熊,教授,博士生导师,天津大学管理与经济学部副主任,教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者。主要研究方向为大数据金融、计算实验金融等。担任中国系统工程学会副秘书长,金融系统工程专业委员会主任,中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会副主任,中国运筹学会决策分会副理事长。在国内外学术期刊上发表论文80余篇,出版专著2部。主持国家自然科学□□重点项目等国家、省部级项目10余项,获省部级以上学术奖励3次。
本书同时利用低频数据与高频数据,研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析,提取出跳跃成分和随机波动成分:然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。
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