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  • 固定收益证券的技术分析 许友传 编 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 许友传著
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2024-09-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 许友传著
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2024-09-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:399
    • 页数:138
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787309176063
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:复旦大学出版社

    固定收益证券的技术分析

    作  者:许友传 编
    定  价:68
    出 版 社:复旦大学出版社
    出版日期:2024年09月01日
    页  数:276
    装  帧:平装
    ISBN:9787309176063
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    内容简介

    本书总结了常见的债项特征及其结构设计方式,阐释了利率债、公司债、信用债和部分利率相关的衍生品(含国债期货、债券期权、利率期权)的估值方法,详细推演了有关产品的定价过程及其基本原理。鉴于利率债和国债期货的现实流行性和重要性,本书还介绍了利率债的风险管理策略和估值相关的基础知识,以及国债期货的报价与清算规则、交易策略和套保策略。结合国内结构化产品的实际情况,本书还阐释了结构化产品的结构设计模式、基本特征和内在本质,推演了部分简单结构化产品和简单结构性存款的定价原理和较为“普适性”的风险管理策略。同时,以部分有代表性的复杂结构性产品(如内嵌自动赎回结构的结构化产品、内嵌向上或向下敲出结构的结构化产品、同时内嵌敲入和敲出结构的结构化产品)的结构设计模式、状态划分方式、显示定价过程、保本和风控策略,以及相关的技术性问题。

    作者简介

    作者简介 许友传,男,经济学博士(金融学/金融工程),副教授。曾供职于建行,现任教于复旦大学经济学院(金融研究院)。对银行风险与监管、利率衍生品、固定收益衍生品等有较为深入的研究。主持国家自然科学基金3项,主持教育部人文社科基金2项,出版专著1部,发表学术论文50多篇。

    精彩内容

    目录
    符号说明
    第一章随机分析基础
    一、常见随机过程
    (一)维纳过程
    (二)扩散过程
    二、伊藤展开
    (一)随机过程函数的伊藤展开
    (二)伊藤展开的应用
    三、随机积分
    (一)简单过程的伊藤积分
    (二)布朗运动的伊藤公式
    (三)伊藤过程的积分
    思考与练习
    研究与探索
    本章附录
    第二章债项特征及其结构设计
    一、债券报价与结算
    (一)全价与净价
    (二)应计利息
    (三)报价与结算规则
    二、票面利率设计
    (一)是否浮动设计
    (二)浮动方式设计
    (三)浮动幅度设计
    (四)挂钩标的设计
    ……

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