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分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究 许林 著 陈尤 王磊 编 经管、励志 文轩网
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分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究
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本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究,构建了基金投资风格的分形分析框架;提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS;对传统MF-DFA方法进行了改进,提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法,该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进,减少了分析结果的误差;根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度,构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型,并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度,相比很新GARCH族不错计量模型,具有更高的测度精度与稳健性。
许林,1984年11月生,江西万年人。2011年6月于华南理工大学获得博士学位,同年7月博士毕业留校任教,现任华南理工大学经济与贸易学院金融系副主任,副教授、硕士生导师,英国杜伦大学(DurhamUniversity)访问学者。主要研究领域:基金投资与分形市场、公司金融等。主持教育部等省部级课题4项、中央高校基本科研业务5项、政府委托课题1项。已在《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《数理统计与管理》《管理评论》《财贸经济》《经济管理》《金融评论》《证券市场导报》和Fractals等期刊发表学术论文60余篇。获广东省金融学会很好金融科研成果(论文类)三等奖两次(2013年、2018年)。
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