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信用资产组合的风险模拟与综合风险管理 刘家鹏 著 经管、励志 文轩网
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信用资产组合的风险模拟与综合风险管理
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信用组合是商业银行资产的主体,信用风险管理是银行风险管理最重要的内容。然而,由于信用风险的特殊性,信用组合风险建模非常困难:信用风险收益或损失分布是非正态的,不但用正态分布难以拟合,就是用其他的有偏分布也难以较好的近似;违约事件是非连续的、离散的概率事件,加之相关性、违约损失的易变性等要素,最终的损失分布可能非常怪异;信用风险要素本身的复杂性、暴露的不确定性、收益和损失的非线性、回收率的动态性等都使问题变得相当复杂;信用组合资产数目巨大,数学上的多元性,高维积分无法实现;同时也存在信用管理数据的缺失,特别事件数据稀少。基于以上因素,信用组合风险建模用解析方法很难完成,只能使用模拟方法。 刘家鹏著的《信用资产组合的风险模拟与综合风险管理》构建基于蒙特卡罗模拟技术的商业银行信用组合的度量框架及信贷组合综合管理模型。模型集成信用风险和利率风险,在此基础上进行风险度量、情景模拟、压null
刘家鹏,博士,中国计量大学副教授,美国戴顿大学访问学者,清华大学博士后。拥有天津大学金融工程博士学位、北京大学工商管理硕士学位、清华大学计算机软件学士学位。具有金融工程与计算机双重背景,致力于信息技术在金融领域的应用方法研究。
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