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  • 揭秘金融衍生品交易 手把手教你交易远期、期货、掉期和期权
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)安德鲁·M.奇瑟姆(Andrew M.Chisholm) 著 杨培雷 译著 | | 杨培雷译
    • 出版社: 其他
    • 出版时间:2024-08-08 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)安德鲁·M.奇瑟姆(Andrew M.Chisholm) 著 杨培雷 译著| 杨培雷译
    • 出版社:其他
    • 出版时间:2024-08-08 00:00:00
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-06-01
    • 字数:339千字
    • 页数:295
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787564220426
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:其他

    揭秘金融衍生品交易 手把手教你交易远期、期货、掉期和期权

    作  者:(美)安德鲁·M.奇瑟姆(Andrew M.Chisholm) 著 杨培雷 译 著 杨培雷 译
    定  价:52
    出 版 社:上海财经大学出版社
    出版日期:2016年01月01日
    页  数:295
    装  帧:
    ISBN:9787564220426
    主编推荐

    内容简介

    本书是衍生品市场很新发展和很新材料的集大成,涵盖了优选金融危机中衍生品的作用、清算与风险管理、市场监管、商品衍生品、信用衍生品、新生代期权或“奇异”期权以及诸如担保债务(CDOs)、通胀关联产品和气候衍生品等结构化产品。无论对于在金融市场中运作的人们来说,还是对于需要很好地理解这些重要金融工具的公司职员来说,《揭秘金融衍生品交易》都是一本极其重要的读物。

    作者简介

    安德鲁·M.奇瑟姆(Andrew M.Chisholm) 英国雷丁大学靠前资本市场协会中心访问学者,工商管理硕士、博士,拥有超过25年的开发、设计和教授衍生品和金融课程的经验。

    精彩内容

    目录
    总序/1
    致谢/1
    章市场的起源与成长/1
    定义/1
    搭积木式的衍生品/2
    市场参与者/3
    支持性机构/5
    衍生品渊源/6
    美国的衍生品交易/7
    海外生成、创新和扩展/8
    最近的创新例证:气候衍生品/9
    与气候相关的衍生品/10
    金融界存在丛林野兽吗?/11
    近年来的历史教训/12
    创造性破坏与传染效应/16
    现代场外衍生品市场/17
    场内衍生品市场/18
    本章小结/19
    第2章股票与货币远期交易/21
    导言/21
    股票远期合约/21
    远期价格/23
    远期价格与套利机会/24
    远期价格与预期支出/25
    外汇远期/26
    货币风险管理/27
    运用单纯远期外汇交易对冲风险/28
    远期汇率/30
    远期汇率与套利机会/31
    远期点数/32
    外汇掉期/32
    外汇掉期的应用/33
    本章小结/34
    第3章远期利率协议/36
    导言/36
    远期利率协议案例研究:公司借款人/37
    远期利率协议对冲结果/38
    作为两部分支付的远期利率协议/40
    远期利率协议交易/42
    远期利率/43
    本章小结/44
    第4章商品和债券期货/45
    导言/45
    保证金制度与清算所/46
    期货合约的交易者/46
    商品期货/47
    期货价格与基点/49
    美国国债期货/50
    美国国债期货:交割程序/51
    金边债券期货/52
    大力度优惠的可交割债券/53
    本章小结/54
    第5章利率与股票期货/55
    导言/55
    欧洲美元期货/56
    欧洲美元期货交易/57
    利率期货的对冲交易/58
    利率期货价格/60
    股指期货/61
    标准普尔500指数期货的应用/62
    (英国)《金融时报》100指数期货合约/63
    净盈亏的确定/65
    个股期货合约/66
    本章小结/67
    第6章利率掉期/69
    导言/69
    利率掉期结构/70
    单一货币利率掉期的基础知识/70
    即期和远期交易打包掉期/72
    掉期交易的原理/73
    掉期术语与掉期息差/73
    典型的掉期交易运用/74
    利率掉期变量/76
    交叉货币利率掉期/77
    运用交叉货币掉期的净借贷成本/78
    通货膨胀掉期/79
    本章小结/80
    第7章股票与信用违约掉期/81
    股票掉期导论/81
    股票掉期案例研究/82
    股票掉期的其他应用/84
    股票指数掉期/86
    股票指数掉期的对冲交易/87
    信用违约掉期/88
    信用违约掉期:基本结构/89
    信用违约掉期的应用/91
    信用价差/92
    信用违约掉期保证金与信用价差/93
    信用违约掉期价差定价模型/94
    信用违约掉期指数/95
    篮子信用违约掉期/96
    本章小结/97
    第8章期权基础知识/99
    导论/99
    定义/99
    期权类型/100
    期权交易的基本策略/100
    买入看涨期权:到期回报描述/102
    卖出看涨期权:到期回报描述/104
    买入看跌期权:到期回报描述/105
    卖出看跌期权:到期回报描述/107
    本章小结:内在价值与时间价值/108
    第9章期权对冲交易/110
    导论/110
    期货对冲交易回顾/110
    保护性卖权/111
    平值看跌期权的对冲交易/114
    卖出持有标的物的看涨期权/115
    证券报酬区间/117
    零成本证券围领策略/117
    障碍期权的保护性卖权交易/118
    障碍期权的交易行为/120
    本章小结/121
    0章交易所交易的证券期权/122
    导论/122
    基本概念/122
    芝加哥期权交易所的股票期权/123
    纽约泛欧交易所集团旗下的伦敦国际金融期货交易所英国股票期权/125
    芝加哥商品交易所标准普尔500指数期权/127
    (英国)《金融时报》100指数期权/129
    本章小结/130
    1章货币与外汇期权/131
    导论/131
    货币期权的交易者/131
    运用期权对冲外汇风险:案例研究/132
    对冲头寸与未对冲头寸图示/133
    基于零成本收益区间的对冲交易/134
    降低外汇对冲交易期权费/135
    复合期权/137
    交易所货币期权/138
    本章小结/139
    2章利率期权/141
    导论/141
    场外交易利率期权/141
    场外交易利率期权案例研究/142
    运用上限期权对冲贷款风险/144
    利率封顶期权/146
    利率上下限期权/146
    利率掉期与掉期期权/147
    利率对冲策略小结/149
    欧洲美元期权/149
    欧元与英镑利率期权/151
    债券期权/152
    交易所债券期权/153
    本章小结/154
    3章期权估值相关概念(1)/156
    导论/156
    布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型/156
    ……
    4章期权估值相关概念(2)
    5章期权敏感性指数:“希腊字母”
    6章期权交易策略(1)
    7章期权交易策略(2)
    8章可转换债券与可交换债券
    9章结构化证券
    第20章清算、结算与运营风险
    附录A金融计算公式
    附录B奇异期权
    附录C术语表

    售后保障

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