返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • Stata在财务金融与经济分析中的应用 张绍动 著 徐飘洋 译 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 张绍动著 | | 徐飘洋译
    • 出版社: 东北财经大学出版社
    • 出版时间:2021-01-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 张绍动著| 徐飘洋译
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • 出版时间:2021-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787565440298
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:东北财经大学出版社

    Stata在财务金融与经济分析中的应用

    作  者:张绍动 著 徐飘洋 译
    定  价:129
    出 版 社:东北财经大学出版社
    出版日期:2021年01月01日
    页  数:
    装  帧:平装
    ISBN:9787565440298
    主编推荐

    内容简介

    Stata是一套完整整合式的统计分析软件,它提供研究人员所需的数据分析、数据管理与强大绘图功能,同时Stata还具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点,功能强大。与市面上常见的有关Stata的书不同,本书着重从时间序列角度出发,详细介绍了时间序列数据的处理方法,各种VAR模型的理论基础、建模方法以及在实际生活中的应用。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第1章
    认识 Stata
    1-1 Stata介绍
    1-2 Stata的安装及设定
    1-3 外部命令文件ado:Stata的外部命令
    1-4 SSC外部程序(外部命令)
    1-5 在线获取美联储经济在线数据库(FRED)
    第2章
    时间序列及计量经济学专有名词
    2-1 认识数学符号
    2-2 时间序列与统计分类
    2-3 计量经济学的专有名词
    2-4 金融专有名词
    2-5 经济变量
    第3章
    时间序列入门及动态模型
    3-1 预测
    3-2 线性回归与时间序列回归
    3-3 回归模型三大残差诊断法:自相关检验、JB检验、
    ARCH-LM
    3-4 用Stata预测GDP:OLS与动态模型
    第4章
    线性回归模型的延伸
    4-1 了解各类回归分析
    4-2 连续的被解释变量:线性回归模型
    1-3 如何挑选预测变量的所有可能组合(rsquare指令)
    4-4 残差自相关的3种校正方法:Prais-Winsten回归等
    (prais、newey 命令)
    4-5 OL-S及 GLS 如何解决异方差性(heteroskedasticity)
    4-6 single-equation instrumental-variables 回归
    4-7 三阶段(three-stage)回归分析(reg3命令)
    第5章
    单位根检验及随机趋势
    5-1 单位根检验
    5-2 Stata进行单位根检验的操作步骤
    5-3 差分运算(first-difference),使变量转成平稳
    第6章
    时间序列回归ARIMA
    6-1 ARIMA概念
    6-2 平稳数列的移动平均模型(MA)
    6-3 平稳序列的自回归模型(AR)
    6-4 平稳序列的ARIMA模型
    6-5 Stata如何认定ARIMA(p,d,q)的3个参数呢
    第7章
    单变量ARCH-GARCH、多变量MGARCH
    7-1 单变量ARCH(q)
    7-2 单变量GARCH(p,q)模型
    7-3 条件方差之不对称GARCH模型
    7-4 多变量MGARCH
    7-5 ARCH/GARCH的Stata命令
    7-6 Stata如何判定GARCH的p值及q值
    7-7 Stata ARCH/GARCH的实例
    7-8 用Stata建立 multivariate GARCH(p,q) 的实例
    第8章
    协整(共同随机趋势)、VECM
    8-1 协整检验
    8-2 Granger 因果关系检验
    8-3 Stata 范例:cointegration分析步骤
    第9章
    联立回归式:非平稳与平稳序列都适用的VECM
    9-1 协整、因果模型VECM
    9-2 向量误差修正模型(VECM)
    9-3 Stata分析VECM的步骤
    第10章
    联立回归式:只限平稳序列分析的VAR模型
    10-1 回归模型的预测
    10-2 向量自回归模型(VAR)
    10-3 VAR的结构分析
    10-4 结构性变动检验
    10-5 Stata进行VAR分析的范例
    第11章
    联立回归式:平稳的结构向量自回归模型
    11-1 SVAR模型
    11-2 Stata分析SVAR的范例
    参考文献
    译后记

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购