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信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究 杨瑞成,邢伟泽,游玮 著 经管、励志 文轩网
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信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究
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《信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究》结合中国债券市场具体情况对以上几点做出了回应。自2014年中国债券市场违约实例出现以来,违约事件屡屡发生,尤其是债券市场中民营企业多发的违约现象,严重损害了投资者投资民营企业债券的意愿和信心,造成民营企业融资难度和融资成本进一步增大。 《信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究》基于中国债券市场数据,以双因子CIR模型刻画债券的违约强度,运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计,在此基础上计算了债券的违约概率,并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念,从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数,为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。
杨瑞成,内蒙古财经大学金融学院二级教授,博士后,研究生导师。2021年获内蒙古自治区“突出贡献专家”称号,2015年获内蒙古自治区“草原英才”称号。主要从事金融风险管理、金融统计分析等方向的相关研究工作。先后主持国家自然科学基金项目3项、中国博士后科学基金项目1项、教育部人文社科基金项目1项。国内外以第一作者发表科研论文40余篇,出版专著5部。邢伟泽,东北财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理、气候风险与金融稳定研究。先后参与国家社科重大基金项目1项、国家自然科学基金项目2项。在Emerging Markets Review、《中国管理科学》、《中国农业资源与区划》发表论文3篇。游玮,天津财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理与资产定价研究。在《财经理论与研究》、2019年第五届计算机网络和信息系统国际会议及第39届中国控制会议发表论文3篇。
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