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  • 利用马利亚万微积分进行Greeks的计算——连续过程、跳跃过程中的马利亚万微积分和金融领域中的Greeks
  • 新华书店正版
    • 作者: (法)法拉伊·朱利叶斯·马拉加,(南非)R.I.贝克尔著
    • 出版社: 哈尔滨工业大学出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

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    • 作者: (法)法拉伊·朱利叶斯·马拉加,(南非)R.I.贝克尔著
    • 出版社:哈尔滨工业大学出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-07-01
    • 字数:186000
    • 页数:212
    • 开本:32开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787560344836
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:哈尔滨工业大学出版社

    利用马利亚万微积分进行Greeks的计算——连续过程、跳跃过程中的马利亚万微积分和金融领域中的Greeks

    作  者:(法)法拉伊·朱利叶斯·马拉加,(南非)R.I.贝克尔 著
    定  价:48
    出 版 社:哈尔滨工业大学出版社
    出版日期:2022年07月01日
    页  数:212
    装  帧:平装
    ISBN:9787560344836
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    内容简介

    相对于基础资产中出现的不同参数,对金融期权的衍生产品(经典意义上的)进行估值需要区分随机价格过程Xi的实值函数f,命名为f(Xi).在很多情况下,f是不可微的.本书包含了对马利亚万微积分机制的介绍,该机制可用于评估.本书主要的目的是利用马利亚万微积分为Greeks提供一个明确的公式,该公式可以让Greeks拥有更广泛的选择权.马利亚万微积分可以处理相当普通的随机变量的微分和积分问题,并且可以通过使用分部积分公式来避免区分收益函数的出现.马利亚万微积分在处理时不需要明确了解基础资产的密度。我们首先回顾一下在布朗运动案例中使用马利亚万微积分的Greeks的计算.然后,在风险中立概率测度下,我们以期望的形式导出了Greeks的明确公式,即在跳扩数情况下,期权收益乘以权重函数,即某个权重函数π的E[∫(X,)π].我们还推导了随机波动情况下的一些明确公式,以及其中的一些变体,其中包括价格和方差过程null

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    《利用马利亚万微积分进行Greeks的计算:连续过程、跳跃过程中的马利亚万微积分和金融领域中的Greeks:英文》目录参见目录图

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