金融风险管理 第2版 郑荣年 编 经管、励志 文轩网

第一篇金融风险管理基础
第一章金融机构/3
【学习目标】/3
【开篇导读】/3
第一节金融机构概述/4
一、什么是金融机构/4
二、金融机构的功能/5
三、金融市场与金融机构/6
第二节金融机构业务/7
一、商业银行/7
二、保险公司/9
三、证券公司/11
四、信托公司/12
五、基金管理公司/13
六、金融控股公司/14
第三节金融监管/16
一、金融监管的必要性/16
二、金融监管体制/16
三、金融机构监管工具/18
【本章要点】/20
【重要概念】/21
【课后习题】/21
【进阶阅读】/21
第二章风险管理基础/22
【学习目标】/22
【开篇导读】/22
第一节风险概述/23
一、什么是风险/23
二、金融风险的主要类型/27
第二节金融风险管理/32
一、风险管理的相关概念/32
二、风险管理流程/34
三、风险管理策略/36
四、全面风险管理模式/37
第三节金融风险治理架构/38
一、风险治理架构的构成/38
二、风险管理的“三道防线” /40
三、风险管理的基础设施/41
【本章要点】/43
【重要概念】/43
【课后习题】/43
【进阶阅读】/43
第二篇金融风险计量
第三章信用风险计量/47
【学习目标】/47
【开篇导读】/47
第一节信用风险概述/48
一、什么是信用风险/48
二、信用风险的分类/49
三、信用风险计量要素/50
四、信用风险损失/52
第二节非零售客户信用风险计量/53
一、非零售客户信用风险计量基础/53
二、信用评级/53
三、基于市场数据的违约概率模型/61
四、其他模型/63
五、违约风险暴露与违约损失率计量/65
第三节零售客户信用风险计量/69
一、零售客户信用风险计量基础/69
二、信用评分模型/69
三、其他方法/74
第四节资产组合信用风险计量/75
一、组合信用风险概述/75
二、简单计量方法/76
三、组合信用风险模型/77
四、商用组合信用风险模型/79
第五节交易对手信用风险计量/81
一、什么是交易对手信用风险/81
二、交易对手信用风险暴露/82
三、信用估值调整/84
【本章要点】/85
【重要概念】/86
【课后习题】/86
【进阶阅读】/86
第四章市场风险计量/88
【学习目标】/88
【开篇导读】/88
第一节市场风险概述/89
一、什么是市场风险/89
二、市场风险的分类/89
第二节市场风险暴露/94
一、金融资产风险暴露/94
二、外汇风险暴露/95
三、金融衍生工具风险暴露/97
第三节波动率/97
一、什么是波动率/97
二、历史波动率/98
三、隐含波动率/101
四、波动率方法优缺点评述/102
第四节敏感性/102
一、什么是敏感性/102
二、银行账簿利率敏感性/103
三、权益资产价格敏感性/117
四、金融衍生工具价格敏感性/117
五、敏感性方法优缺点评述/119
第五节风险价值/119
一、什么是风险价值/119
二、基于方差—协方差法的VaR 计算/122
三、基于历史模拟法的VaR 计算/128
四、基于蒙特卡洛模拟法的VaR 计算/131
五、预期尾部损失/133
【本章要点】/134
【重要概念】/135
【课后习题】/135
【进阶阅读】/135
第五章流动性风险计量/137
【学习目标】/137
【开篇导读】/137
第一节流动性风险概述/138
一、什么是流动性风险/138
二、流动性风险的分类/139
三、流动性风险识别/139
第二节资产流动性风险计量/141
一、资产流动性的衡量维度/141
二、时间法/142
三、交易量法/143
四、流动性成本法/144
五、价格和交易量结合法/145
六、流动性调整后的风险价值/145
第三节融资流动性风险计量/146
一、流动性缺口/146
二、动态流动性缺口/148
三、流动性风险指标/148
【本章要点】/150
【重要概念】/150
【课后习题】/151
【进阶阅读】/151
第六章操作风险计量/152
【学习目标】/152
【开篇导读】/152
第一节操作风险概述/153
一、什么是操作风险/153
二、操作风险的分类/154
三、操作风险识别/156
第二节操作风险计量/157
一、风险与控制自我评估/157
二、关键风险指标/158
三、损失数据收集/161
第三节信息科技风险与模型风险计量/163
一、信息科技风险计量/163
二、模型风险计量/165
【本章要点】/166
【重要概念】/167
【课后习题】/167
【进阶阅读】/167
第七章其他风险计量/168
【学习目标】/168
【开篇导读】/168
第一节战略风险计量/169
一、什么是战略风险/169
二、战略风险的分类/169
三、战略风险识别/170
四、战略风险计量/171
第二节国别风险计量/172
一、什么是国别风险/172
二、国别风险的分类/173
三、国别风险识别/174
四、国别风险计量/174
第三节声誉风险计量/177
一、什么是声誉风险/177
二、声誉风险事件分类/178
三、声誉风险识别与评估/179
四、声誉风险计量进展/180
【本章要点】/181
【重要概念】/181
【课后习题】/181
【进阶阅读】/182
第八章压力测试/183
【学习目标】/183
【开篇导读】/183
第一节压力测试概述/184
一、什么是压力测试/184
二、压力测试的作用/185
三、压力测试的类型/185
四、压力测试的流程/186
五、压力测试的评价/186
六、反向压力测试/187
第二节压力测试的关键要素/187
一、测试主体与目标/187
二、承压对象与承压指标/187
三、压力因素与压力指标/188
四、压力情景/189
五、压力传导模型/190
六、压力测试报告及应用/191
第三节压力测试方法/191
一、信用风险压力测试/191
二、市场风险压力测试/194
三、流动性风险压力测试/195
四、整体性压力测试/197
【本章要点】/197
【重要概念】/198
【课后习题】/198
【进阶阅读】/198
第三篇金融风险控制
第九章信用风险控制/201
【学习目标】/201
【开篇导读】/201
第一节限额管理/202
一、限额管理基础/202
二、信用风险限额指标体系/204
三、客户限额/205
四、组合限额/207
第二节风险缓释工具/208
一、合格抵质押品/209
二、合格净额结算/209
三、合格保证/210
第三节资产交易/211
一、银团贷款与联合授信/211
二、信贷资产转让/212
三、资产证券化/212
四、不良资产处置/214
第四节信用衍生工具与保险/216
一、信用衍生工具/216
二、场外信用衍生工具/216
三、场内信用衍生工具/219
四、保险/221
【本章要点】/222
【重要概念】/222
【课后习题】/222
【进阶阅读】/223
第十章资产负债管理/224
【学习目标】/224
【开篇导读】/224
第一节资产负债管理概述/225
一、什么是资产负债管理/225
二、资产负债管理理论发展/225
三、资产负债管理主要内容/227
第二节利率风险管理/228
一、利率风险管理目标/228
二、利率风险管理策略/230
三、表内管理/231
四、表外对冲/233
第三节汇率风险管理/233
一、汇率风险管理目标/233
二、表内管理/234
三、表外对冲/234
四、选择货币法/235
第四节流动性风险管理/235
一、流动性风险管理目标/235
二、流动性风险管理策略/236
三、流动性风险的日常管理/237
四、流动性风险应急计划/237
【本章要点】/239
【重要概念】/239
【课后习题】/239
【进阶阅读】/240
第十一章市场风险控制/241
【学习目标】/241
【开篇导读】/241
第一节限额管理与止盈止损/242
一、限额管理/242
二、止盈止损/246
第二节风险对冲/246
一、风险对冲工具与思路/246
二、风险对冲的具体方法/248
【本章要点】/258
【重要概念】/259
【课后习题】/259
【进阶阅读】/259
第十二章操作风险控制/260
【学习目标】/260
【开篇导读】/260
第一节内控合规管理/261
一、什么是内控合规管理/261
二、内控合规管理的原则/261
三、内控合规治理架构/261
四、内控合规措施/262
第二节转移与缓释/264
一、业务连续性管理/264
二、商业保险/266
三、服务外包/268
第三节信息科技风险与模型风险控制/270
一、信息科技风险控制/270
二、模型风险控制/272
【本章要点】/273
【重要概念】/274
【课后习题】/274
【进阶阅读】/274
第十三章其他风险控制/275
【学习目标】/275
【开篇导读】/275
第一节战略风险控制/276
一、明确董事会和高级管理层的责任/276
二、制定风险导向的战略规划/276
三、构建战略风险管理闭环/278
四、实行战略风险细分管理/278
五、完善战略风险管理工具/278
第二节国别风险控制/279
一、风险规避/279
二、限额管理/279
三、风险转移/280
四、计提国别风险准备/281
五、国别风险应急预案/282
第三节声誉风险控制/282
一、声誉风险管理的原则/282
二、健全声誉风险管理制度机制/283
三、加强声誉风险管理能力建设/283
四、提升声誉风险管理技术/283
五、声誉风险事件处置方法/283
六、声誉修复/285
【本章要点】/286
【重要概念】/286
【课后习题】/286
【进阶阅读】/287
第四篇资本管理与风险调整绩效
第十四章资本管理/291
【学习目标】/291
【开篇导读】/291
第一节资本管理概述/292
一、什么是资本/292
二、风险管理与资本管理/293
三、资本管理的主要内容/293
第二节经济资本计量与配置/296
一、经济资本计量/296
二、经济资本配置/305
第三节资本充足情况与资本补充/306
一、资本充足情况度量指标/306
二、内部资本充足评估/308
三、资本补充/309
【本章要点】/311
【重要概念】/311
【课后习题】/312
【进阶阅读】/312
第十五章风险调整绩效/313
【学习目标】/313
【开篇导读】/313
第一节绩效评价常用方法/314
一、财务绩效评价/314
二、市场价值指标/315
三、综合绩效评价/316
四、监管评级/317
第二节风险调整后资本收益率/318
一、什么是RAROC/318
二、RAROC 管理的主要内容/321
三、RAROC 与业务决策/321
四、RAROC 与资源配置/322
五、对RAROC 的评价/324
第三节经济增加值/325
一、什么是EVA/325
二、EVA 与产品绩效考核/326
三、EVA 与业务部门考核/328
四、RAROC 与EVA 的比较/329
【本章要点】/331
【重要概念】/331
【课后习题】/331
【进阶阅读】/331
参考文献/332