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  • 金融衍生工具与风险管理(英文版·第10版) (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯著
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯著
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-01-01
    • 字数:1060000
    • 页数:440
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787300276922
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国人民大学出版社

    金融衍生工具与风险管理(英文版·第10版)

    作  者:(美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯 著
    定  价:69
    出 版 社:中国人民大学出版社
    出版日期:2020年01月01日
    页  数:440
    装  帧:平装
    ISBN:9787300276922
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    内容简介

    本书是金融衍生产品的入门读物,除了详尽的理论分析外,书中还有丰富的图表示例,每章结尾都有与本章内容紧密结合的习题,便于读者检查自己对内容的理解。 全书分为三部分。第一部分从期权开始,介绍基本的期权定价原则和期权策略。第二部分以远期、期货和互换为重点,围绕这几种衍生产品的定价原则和投资策略展开分析。第三部分是关于衍生产品的高级主题,主要探讨前述衍生产品的各种组合,正确运用这些组合的高超技巧,以及如何用这些衍生产品来管理不同类别的金融风险。 第十版加入了反映当今衍生产品市场变化的新内容,并增加了“生活中的风险决策”专栏,旨在让读者意识到,衍生产品的风险管理原则实际上与我们的日常生活息息相关。不论是对衍生产品行业的专业人士,还是对希望丰富金融知识、拓宽投资选择的普通投资者,本书都极具参考价值。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    前言 i
    第1章 导论
    1-1 衍生产品市场与工具 4
    1-2 基础资产 5
    1-3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念 6
    1-4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系 12
    1-5 衍生产品市场的角色 14
    1-6 对衍生产品市场的批评 16
    1-7 衍生产品的误用 17
    1-8 衍生产品与道德 17
    1-9 衍生产品与职业 19
    1-10 关于衍生产品的信息来源 19
    1-11 本书概览 20
    第2章 衍生产品市场的结构
    2-1 衍生产品的类型 25
    2-2 衍生产品市场的起源与发展 30
    2-3 交易所上市衍生产品交易 36
    2-4 场外衍生产品交易 45
    2-5 清算与结算 50
    2-6 市场参与者 57
    2-7 交易成本 59
    2-8 税收 61
    2-9 衍生产品市场的监管 61
    第一部分 期权
    第3章 期权定价原则
    3-1 基本符号和术语 71
    3-2 看涨期权的定价原则 73
    3-3 看跌期权的定价原则 88
    第4章 期权定价模型:二项式模型
    4-1 单期二项式模型 109
    4-2 二期二项式模型 116
    4-3 二项式模型的扩展 123
    第5章 期权定价模型:Black-Scholes-Merton模型
    5-1 Black-Scholes-Merton公式的起源 143
    5-2 Black-Scholes-MERTON模型作为二项式模型的局限性 144
    5-3 Black-Sholes-Merton模型的假设 147
    5-4 诺奖公式 151
    5-5 Black-Scholes-Merton模型中的变量 159
    5-6 股票分红时的BLACK-SCHOLES-MERTON模型 169
    5-7 Black-Scholes-Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解 171
    5-8 看跌期权定价模型 185
    5-9 管理期权风险 187
    第6章 基本期权策略
    6-1 术语和符号 203
    6-2 股票交易 206
    6-3 看涨期权交易 207
    6-4 看跌期权交易 214
    6-5 看涨期权与股票的组合:抛补看涨期权 220
    6-6 看跌期权与股票的组合:保护性看跌期权 225
    6-7 合成式看跌期权和看涨期权 229
    第二部分 远期、期货和互换
    第7章 远期、期货和期货期权的定价原则
    7-1 一般持有套利 241
    7-2 基础工具产生现金流时的持有套利 248
    7-3 定价模型 253
    7-4 期货期权定价 268
    第8章 期货套利策略
    8-1 短期利率套利 282
    8-2 中长期利率套利 288
    8-3 股指套利 297
    8-4 外汇交易套利 301
    第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略
    9-1 为什么进行对冲? 310
    9-2 对冲概念 311
    9-3 确定对冲比率 321
    9-4 对冲策略 326
    9-5 价差策略 339
    9-6 目标策略 344
    第10章 互换
    10-1 利率交易 363
    10-2 货币互换 377
    10-3 股权互换 386
    10-4 互换总结 394
    第三部分 高级主题
    第11章 利率远期与利率期权
    11-1 利率远期协议 405
    11-2 利率期权 412
    11-3 利率互换期权和利率远期互换 428
    附录A 概念检查习题答案

    售后保障

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