中国金融安全与风险通论 王洪章 编 经管、励志 文轩网

第一章中国金融风险管理演进
一、中国人民银行对金融风险的统一监管（1978-2002年）/2
（一）改革“大一统”银行体系（1978-1982年）/2
（二）二元银行体系的初步建立（1983-1993年）/3
（三）中国人民银行监管体系的初步形成/4
（四）市场化监管与金融风险管理体系的初步形成（1993-1997年）/6
（五）金融监管改革和金融风险管理进一步完善（1997-2002年）/11
二、对金融风险的分业监管（2003-2016年）/14
（一）“一行三会”分业监管体系形成/14
（二）商业银行股份制改革/16
（三）现代企业制度与全面风险管理体系的建立/18
（四）全面金融风险管理体系的完善与深化（2009-2016年）/19
三、建立中央银行和金融监管机构分工协作的审慎监管体制（2017年至今）/24
（一）客观评价分业监管的利弊/24
（二）国务院金融稳定发展委员会和新型金融监管框架/25
（三）新的“一委一行两会”监管框架提升了金融监管全覆盖水平/26
第二章国家金融安全观的形成和发展
一、金融风险与国家安全的关系/30
（一）金融安全与国家安全/30
（二）金融风险与金融安全/34
二、国家金融安全观的内涵/38
（一）金融安全理论/38
（二）国家金融安全观的时代内涵/41
三、国家金融安全观的落地框架/46
（一）金融支持实体经济高质量发展/46
（二）金融应在“走出去”中加强安全建设/47
（三）金融支持产业结构调整升级/50
（四）高效率的金融系统是建设金融强国的基础/51
（五）大力发展绿色金融，为建设美丽中国提供金融保障/54
第三章信用风险防控机制
一、信用风险及其表现形式/60
（一）信用风险的界定/60
（二）信用风险的种类/61
（三）信用风险的特征/62
（四）信用风险表现新形式/63
二、信用风险管理现状/65
（一）信用风险管理架构/65
（二）信用风险管理方法/66
（三）信用风险管理路径/71
（四）信用风险管理工具/74
（五）信用风险管理流程/76
（六）信用风险管理进展/78
三、信用风险管理存在的问题/80
（一）落实供给侧结构性改革问题/80
（二）适应监管新规问题/82
（三）违背信贷规律问题/83
（四）稳定资产质量问题/84
（五）优化信贷结构问题/85
（六）落实信贷责任问题/86
（七）强化信贷基础问题/87
（八）改善考核机制问题/88
四、信用风险管理新举措/88
（一）坚持服务供给侧结构性改革，努力实现银企双赢/89
（二）聚焦资产质量，巩固防范化解重大风险攻坚战成果/90
（三）适应产业转型新趋势，主动调整信贷结构/91
（四）完善四项机制，实现信贷运行协同高效/92
（五）加快工具建设，强化信用风险前瞻性防控/93
（六）完善信贷责任体系，提高政策执行力/94
（七）培育健康信贷文化建设，加强专业化队伍建设/94
（八）创新信贷经营管理考核机制/95
第四章合规风险防控机制
一、合规风险的界定/98
（一）合规起源与定义/98
（二）合规风险后果/101
（三）合规风险管理与其他风险管理及内部控制的关系/104
二、合规风险管理现状/106
（一）监管趋势、原则与要求/106
（二）合规风险管理的主要步骤/109
三、合规风险管理存在的问题/114
（一）对合规缺乏统一、到位的认识/114
（二）合规职责边界不够清晰/115
（三）制度体系建设不完善/115
（四）合规管理未能全面融入业务流程/116
（五）合规管理手段单一、工具匮乏/117
（六）反洗钱管理存在短板/117
四、合规风险防控的改进/119
（一）倡导和营造良好的企业合规文化/119
（二）界定和推动履行合规管理职责/121
（三）建立和完善合规制度体系/122
（四）不断优化和积极嵌入经营管理流程/124
（五）充分运用和深度挖掘合规系统工具/125
（六）强化反洗钱管理工作/127
第五章市场风险防控机制
一、市场风险及其影响/131
（一）市场风险的概念/131
（二）市场风险的监管资本/131
（三）市场风险的表现形式与影响/132
（四）市场风险与交易性业务的管理/134
二、市场风险管理现状/135
（一）监管机构对市场风险管理的要求/135
（二）市场风险的管理实践/138
三、市场风险管理存在的问题与薄弱环节/148
（一）风险层面的问题与薄弱环节/148
（二）交易层面的问题与薄弱环节/152
四、市场风险的改进措施/155
（一）完善集团市场风险管理的政策制度/155
（二）夯实市场风险的系统管理/155
（三）细化市场风险的资本管理/157
（四）加强交易业务的全流程管控/158
（五）强化交易员的交易行为管理/158
（六）防范市场风险的交叉传染/159
第六章流动性风险防控机制
一、流动性风险的界定/161
（一）流动性与流动性风险的定义/161
（二）流动性管理的边界/162
（三）流动性的层次/163
（四）流动性风险的表现形式及危害/164
二、流动性风险的监管要求与管理实践/165
（一）监管要求/165
（二）业界管理经验/166
三、流动性风险压力测试/173
（一）定义和目的/173
（二）压力测试种类/174
（三）压力测试职责/175
（四）压力测试流程/175
四、突发事件和流动性危机的应急处理/182
（一）突发事件与流动性危机/183
（二）挤兑/184
（三）应急处置措施/185
五、流动性风险管理存在的问题/193
（一）银行层面/193
（二）市场层面/195
六、流动性管理的改进/199
（一）银行层面/199
（二）监管层面/200
第七章证券、保险、外汇市场风险表现与防范
一、证券市场风险的表现与防范/206
（一）证券市场/206
（二）证券市场风险的类型/207
（三）证券市场风险产生的原因/209
（四）防范证券市场风险的举措/211
二、保险市场风险的表现与防范/212
（一）保险市场/212
（二）我国保险市场存在的问题/213
（三）保险市场问题产生的原因/215
（四）保险市场风险防范举措/216
三、资本项目开放的风险与防范/218
（一）资本项目开放的定义/218
（二）我国资本项目开放的必要性/219
（三）资本项目开放的风险/220
（四）防范资本项目开放风险的举措/221
四、汇率的风险与防范/223
（一）我国汇率制度的变迁/223
（二）汇率风险及其成因/225
（三）汇率风险的分类/226
（四）防范汇率风险的举措/228
五、人民币国际化的风险与防范/229
（一）人民币国际化的现状/229
（二）人民币国际化的风险/230
（三）防范人民币国际化风险的举措/232
第八章新金融风险的表现与防范治理
一、新金融形成的背景与特征/236
（一）新金融形成的背景条件/236
（二）新金融的特征/238
二、网络金融风险的形成机理与表现形式/241
（一）金融科技并未解决信息不对称问题，信用风险更具隐蔽性/241
（二）网络金融更具虚拟性、传染性和“羊群效应”，流动性风险更具爆发性/242
（三）网络金融靠前渗透，系统性风险更加广泛/243
（四）金融科技缺乏统一的技术标准，须关注信息科技风险和数据安全风险/243
三、影子银行体系风险形成机理与表现形式/245
（一）监管套利在政策边际变化下容易产生流动性风险/246
（二）交叉金融创新产生风险外溢效应易引致交叉传染风险/248
（三）影子银行、房地产和地方债务三大风险交织易形成新的系统性风险/251
（四）统计制度缺乏面向影子银行的制度安排，影响货币政策目标和监管调控目标的实现/252
四、新金融风险的防范与治理/253
（一）以“金融服务实体经济”的新金融发展观指导我国金融供给侧结构性改革/253
（二）将金融与科技进行结合，发展监管科技（RegTech）/254
（三）提倡制度先行，加强金融法律法规建设/256
（四）在“一行两会”模式下，完善监管体系，促进协同监管/259
（五）对交叉金融创新实施穿透式监管的路径及建议/260
第九章宏观杠杆、金融监管、金融风险管理发展趋势与防范
一、中国杠杆率现状及其风险防范/263
（一）中国宏观杠杆率现状及其主要风险/263
（二）中国高杠杆风险的实体经济根源/267
（三）中国高杠杆风险的金融层面原因/269
（四）标本兼治，有效化解高杠杆和金融风险/270
二、金融监管的新动向/272
（一）美国在宏观审慎监管方面的新进展/274
（二）欧盟在宏观审慎监管方面的新进展/275
（三）英国在宏观审慎监管方面的新进展/277
（四）日本在宏观审慎监管方面的新进展/278
（五）中国在宏观审慎监管方面的新进展/279
三、全面风险管理历程及发展趋势/281
（一）金融机构风险管理模式的确立/281
（二）我国金融业要建立全面主动风险管理模式/285
（三）全面风险管理中的大数据运用/289
附录1数字货币风险管理/299
附录22020年美国股市熔断和经济衰退/307