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  • 金融投资组合与资产增长效应:基于资产不平衡机制的分析 乔晓拓 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 乔晓拓著
    • 出版社: 中国财政经济出版社
    • 出版时间:2022-10-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 乔晓拓著
    • 出版社:中国财政经济出版社
    • 出版时间:2022-10-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-10-01
    • 字数:123000
    • 页数:156
    • 开本:32开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787522315904
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国财政经济出版社

    金融投资组合与资产增长效应:基于资产不平衡机制的分析

    作  者:乔晓拓 著
    定  价:22
    出 版 社:中国财政经济出版社
    出版日期:2022年10月01日
    页  数:156
    装  帧:平装
    ISBN:9787522315904
    主编推荐

    内容简介

    本书主要介绍资产增长效应及由该效应衍生出的各种投资组合。资产增长效应是当前主流的因子模型中构建投资因子的基础,多位代表性学者均采用资产增长溢价构建投资因子。本书以前沿研究中Q理论与因子模型中投资因子的矛盾为切入点,对Q理论模型进行扩展,根据扩展模型提出资产不平衡机制,通过该机制解释不同资产增长指标对未来股票收益预测能力的差异,以此解答传统Q理论与投资因子的冲突;此外,本书还对比了中美股票市场资产增长效应的存在性及扩展Q理论的适用性,并根据实证结果构造不同的投资组合,为现实投资者的投资策略提供参考。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第1章绪论
    1.1研究背景及问题提出
    1.2研究目的及意义
    1.3研究现状及评述
    1.4研究内容、方法及技术路线
    第2章资产定价理论基础和扩展的Q理论
    2.1概念界定
    2.2有效市场假说与行为金融学理论
    2.3资产定价理论
    2.4扩展的Q理论模型
    2.5本章小结
    第3章美国股市资产增长效应与资产不平衡机制分析
    3.1扩展Q理论中的资产增长效应分析
    3.2资产不平衡机制与资产增长效应
    3.3扩展Q理论对其他类型资产增长预测能力的影响
    3.4证券分析师盈利预测与资产增长效应
    ……

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