返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 金融市场风险管理分析 (美)弗兰克·H.科格三世 著 赵朝熠 译 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)弗兰克·H.科格三世著 | | 赵朝熠译
    • 出版社: 格致出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)弗兰克·H.科格三世著| 赵朝熠译
    • 出版社:格致出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-07-01
    • 字数:528000
    • 页数:352
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787543233515
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:格致出版社

    金融市场风险管理分析

    作  者:(美)弗兰克·H.科格三世 著 赵朝熠 译
    定  价:88
    出 版 社:格致出版社
    出版日期:2022年07月01日
    页  数:352
    装  帧:平装
    ISBN:9787543233515
    主编推荐

    内容简介

    本书以作者弗兰克·休米·科格三世(Frank Hugh Koger III)在北大汇丰商学院所授课程为基础。写作目的在于希望帮助读者掌握金融市场风险管理领域的相关知识,学会用Excel编程来应用,提高处理此类金融问题的能力。本书前半部分着眼于期权及其在金融风险管理中的应用,后半部分侧重于讲解债券的利率风险及其解决方案,包括单因子与多因子风险度量、免疫策略和主成分分析等。每章都配有相应的Excel工作截图,展示建模结果。本书有配套的Excel工作簿,含有书中的全部模型,既可以作为教学讲解的模板,也可拓展到其他场景使用。这也是本书的一大特色。 本书适合作为高年级本科生、研究生以及MBA教材,也是金融从业人员理想的参考书。

    作者简介

    弗兰克·H.科格三世(Frank H.Koger),北京大学汇丰商学院副教授,拥有美国路易斯安那州立大学化学工程学士学位、南卡罗来纳大学国际MBA学位及杜兰大学金融学博士学位,研究领域为公司金融与公司治理、投资学。Koger博士为特许金融分析师(CFA),曾在北京大学、美国杜兰大学、德国波鸿鲁尔大学及南方科技大学教授课程,曾获北京大学汇丰商学院及北京大学深圳研究生院杰出教学奖。在从事学术研究之前,Koger博士曾任Filreation集团技术材料部门总经理、德国Hoechst-Celanese全球市场开发经理。

    精彩内容

    目录
    第一部分绪论与基础知识回顾
    第1章历史收益率与收益率的矩
    1.1单期收益率
    1.2多期历史收益率
    1.3收益率的各阶矩
    1.4两资产历史收益率的线性关系
    1.5投资组合的历史收益率
    第2章未来(下一期)收益率
    2.1单个资产的未来(下一期)收益率
    2.2未来收益率的各阶矩
    2.3两资产未来收益率的线性相关性
    2.4投资组合的未来(下一期)收益
    2.5投资组合中资产分散化的益处
    2.6特殊情形:两资产投资组合的未来收益率
    第二部分欧式期权
    第3章期权的回报
    3.1期权的定义
    3.2期权在到期日的回报与利润
    3.3含有期权的投资组合在到期日的回报与利润
    3.4案例:期权与简单投资组合的回报与利润
    3.5更多期权投资组合的回报与利润及相关示例
    第4章利率期权
    4.1用看涨期权多头对冲负债
    4.2用看跌期权空头为对冲负债提供资金
    4.3用看跌期权多头对冲资产
    4.4用看涨期权空头为对冲资产提供资金:领子期权
    4.5利率上限与利率下限
    第5章欧式期权的价值
    5.1看跌—看涨期权平价公式
    5.2看涨期权与看跌期权的内在价值
    5.3布莱克—斯科尔斯—默顿模型
    5.4BSM模型的比较静态分析
    5.5希腊值函数的VBA代码
    5.6基于VBA函数的更多比较静态分析结果
    第6章前台风险管理
    6.1Delta对冲
    6.2Delta对冲实践
    6.3非线性产品:Delta-Gamma对冲
    6.4非线性产品:Delta-Gamma-Vega对冲
    6.5多元泰勒级数
    第7章障碍期权的复制
    7.1静态复制基础
    7.2案例:向上敲出看涨障碍期权的静态复制
    第三部分二叉树模型
    第8章单期二叉树期权定价模型
    8.1二叉树模型基础
    8.2利用Delta对冲得出看涨期权的价值
    8.3看涨期权的复制投资组合
    8.4看跌期权的复制投资组合
    8.5风险中性定价
    第9章多期二叉树期权定价模型
    9.1二叉树模型基础回顾
    9.2两期模型的建立
    9.3期权定价的多期二叉树
    9.4欧式期权二叉树定价模型:不使用二叉树
    9.5美式期权的价值
    9.6案例:股票与期权的二叉树模型
    9.7二叉树期权定价模型收敛至BSM模型
    9.8用二叉树模型为期货期权定价
    第四部分债券:风险度量、免疫、主成分分析
    第10章利率与债券
    10.1年化百分比利率与有效利率
    10.2时间轴与基础知识
    10.3承诺现金流与预期现金流
    10.4到期收益率
    10.5即期利率
    10.6远期利率
    10.7零波动利差
    第11章固定利率债券与单因子风险指标
    11.1固定利率债券基础知识
    11.2固定利率债券的久期和凸性
    11.3价格—收益率曲线的近似
    11.4美元久期、美元凸性和DV01
    11.5半年付息固定利率债券与连续复利收益率
    11.6投资组合的单因子风险度量指标
    11.7案例:价格—收益率曲线及其近似
    11.8案例:其他风险度量指标
    11.9杠铃型与子弹型债券投资组合
    第12章债券免疫投资组合
    12.1免疫基础知识
    12.2免疫与相应的现金流
    12.3应用:简化假设
    12.4应用:更强的简化假设
    12.5小结和示例
    第13章关键利率与关键利率久期
    13.1关键利率与关键利率久期基础知识
    13.2案例:关键利率久期与KR01
    第14章主成分分析
    14.1主成分分析基础知识
    14.2主成分的构造
    14.3案例:主成分的确定
    14.4对冲利率风险:主成分分析
    14.5投资组合的方差
    14.6案例:用主成分分析对冲资产与负债的利率风险
    第五部分波动率、Copula、市场风险度量指标、随机模拟
    第15章波动率
    15.1波动率度量指标
    15.2波动率加权方式
    15.3移动平均
    15.4指数加权移动平均
    15.5GARCH(1,1)模型
    15.6优选似然法
    15.7优选似然比检验:EWMA模型与GARCH(1,1)模型
    15.8波动率模型检验:收益率标准化
    15.9案例:GARCH(1,1)模型
    15.10案例:EWMA模型与GARCH(1,1)模型的优选似然比
    15.11三种波动率更新方法的图像
    15.12案例:用瞄准方差法估计GARCH(1,1)模型参数
    15.13案例:基于厚尾分布的正态性检验
    15.14协方差
    15.15补充:替换掉σ2t后的GARCH(1,1)模型的权重
    第16章其他正态性检验与自相关性检验
    16.1自相关性检验:Ljung-Box统计量
    16.2正态性检验
    16.3案例:正态性检验与自相关性检验
    第17章混合分布与相关随机变量
    17.1学生t分布
    17.2混合分布
    17.3用Cholesky分解构造相关随机变量
    17.4多元条件分布
    17.5Copula
    17.6含相关性的Copula的构造方法
    第18章在险价值与预期亏空
    18.1在险价值基础知识
    18.2预期亏空基础知识
    18.3一致性风险度量与谱风险度量
    18.4案例:厚尾对在险价值的影响
    18.5在险价值计算的回溯测试
    18.6案例:在险价值与预期亏空
    18.7时间尺度的影响
    18.8补充:损失分布与收益分布
    第19章历史模拟法与相关建模
    19.1历史模拟法基础知识
    19.2案例:用历史模拟法计算在险价值与预期亏空
    19.3加权历史模拟法
    19.4方法的比较:在险价值与预期亏空
    19.5压力在险价值与压力预期亏空
    19.6在险价值的置信区间
    19.7极值理论
    19.8极值理论的特殊情形:幂律
    19.9基于蒙特卡洛分析的随机模拟
    19.10历史模拟法与蒙特卡洛分析
    附录A边际、增量与成分风险度量指标
    参考文献

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购