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  • 中国股票市场的适应性市场假说特征及相关应用 李云红,张玲玲,兰洁 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 李云红,张玲玲,兰洁著
    • 出版社: 冶金工业出版社
    • 出版时间:2022-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 李云红,张玲玲,兰洁著
    • 出版社:冶金工业出版社
    • 出版时间:2022-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-05-01
    • 字数:164000
    • 页数:136
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787502490751
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:冶金工业出版社

    中国股票市场的适应性市场假说特征及相关应用

    作  者:李云红,张玲玲,兰洁 著
    定  价:51
    出 版 社:冶金工业出版社
    出版日期:2022年05月01日
    页  数:136
    装  帧:平装
    ISBN:9787502490751
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    内容简介

    本书以适应性市场假说为基础,运用复杂理论丰富的研究工具,构建新的波动率测度模型来对金融市场的定量特征进行估计和预测,并将结论运用到市场风险测度和制定规避风险策略等领域。在传统金融理论备受质疑的背景下,从适应演化的角度去判断、分析和规避金融风险,对投资者的资产配置以及监管部门的金融管束具有重要意义。
    本书可作为经济管理、金融学、管理科学与工程等相关专业学生和教师的参考用书,也可供金融从业和研究人员、风险监管者及其他投资爱好者阅读参考。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    1 绪论
    1.1 选题背景与意义
    1.2 国内外研究综述
    1.2.1 有效市场假说研究
    1.2.2 行为金融理论的演变
    1.2.3 适应性市场假说的引入
    1.2.4 金融风险管理理论
    1.3 研究思路与方法
    1.3.1 研究思路
    1.3.2 研究方法
    1.4 研究框架
    2 中国股票市场的非理性异象特征研究
    2.1 基本概念的界定
    2.1.1 有限理性的内涵
    2.1.2 股票市场的价格异象
    2.2 中国股市有限理性分析
    2.3 基于投资者非理性行为的异象特征研究
    2.3.1 股市中的风险厌恶
    2.3.2 热炒新股
    2.3.3 文字偏好对股票市场价格波动的影响
    2.3.4 实证结果分析
    3 中国股票市场的适应性市场假说特征研究
    3.1 适应性市场假说
    3.1.1 适应性市场假说的基本界定
    3.1.2 适应性市场假说与现有理论的关系探讨
    3.1.3 适应性市场的检验准则
    3.1.4 适应性市场假说对金融研究的重要意义
    3.2 我国沪深股市的适应性特征分析
    3.2.1 检验模型与方法
    3.2.2 数据说明
    3.2.3 股市收益的适应性特征检验
    4 基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析
    4.1 经典波动率测度模型概述
    4.1.1 历史波动率模型
    4.1.2 隐含波动率模型(IV)
    4.1.3 已实现波动率模型(RV)
    4.2 自回归条件方差类模型
    4.2.1 ARCH模型
    4.2.2 ARCH模型的拓展
    4.3 基于适应性市场假说的波动率度量模型
    4.3.1 自回归分整移动平均(ARFIMA)模型
    4.3.2 ARFIMA-GARCH模型
    4.3.3 AMH-GARCH类模型
    4.3.4 模型精度比较方法
    4.4 实证分析
    4.4.1 模型参数估计
    4.4.2 波动率预测结果
    4.4.3 与传统波动率模型的预测精度比较
    4.4.4 实证结果分析
    5 基于适应性市场假说的我国股票市场风险测度研究
    5.1 金融市场风险概述
    5.1.1 金融风险的定义和分类
    5.1.2 市场风险度量方法概述
    5.1.3 基于适应性市场假说的风险度量指标
    5.2 实证分析
    5.2.1 中国股市风险度量
    5.2.2 股市风险预测分析
    5.2.3 实证结果分析
    6 基于适应性市场假说的我国股市避险研究
    6.1 适应性市场假说下股市风险规避的可行性分析
    6.2 避险比率与避险效率的界定
    6.2.1 避险比率的界定
    6.2.2 避险效率的界定
    6.3 避险比率的估计
    6.3.1 估计模型
    6.3.2 估计方法
    6.4 利用股指期货避险的实证研究
    6.4.1 风险厌恶系数的估计
    6.4.2 很优避险策略
    6.4.3 小结
    7 结论
    7.1 主要结论
    7.2 本书的创新
    7.3 后续工作展望
    参考文献

    售后保障

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