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  • 期权定价与尾部风险管理研究 宫晓莉,熊熊 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 宫晓莉,熊熊著
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 宫晓莉,熊熊著
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2022-07-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-07-01
    • 字数:220000
    • 页数:216
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787509684115
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:经济管理出版社

    期权定价与尾部风险管理研究

    作  者:宫晓莉,熊熊 著
    定  价:68
    出 版 社:经济管理出版社
    出版日期:2022年07月01日
    页  数:216
    装  帧:平装
    ISBN:9787509684115
    主编推荐

    内容简介

    为了刻画资产收益率的随机波动特征,本书将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中,同时引入了调和稳定Levy分布模型,进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架,可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第一章 绪论
    第一节 研究背景和意义
    第二节 研究内容和研究方法
    第三节 可能的创新点
    第四节 结构框架
    第二章 相关文献综述和理论基础
    第一节 国内外相关文献综述
    第二节 相关理论基础
    第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究
    第一节 问题提出
    第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
    第三节 扩展的已实现波动率预测模型
    第四节 实证研究
    第五节 本章小结
    第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
    第一节 问题提出
    第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
    第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
    第四节 实证研究
    第五节 本章小结
    第五章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
    第一节 问题提出
    第二节 无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
    第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
    第四节 改进的粒子群优化算法
    第五节 实证研究
    第六节 本章小结
    第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃随机波动过程美式期权定价
    第一节 问题提出
    第二节 时变调和稳定Levy过程
    第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
    第四节 参数估计的改进PSO算法
    第五节 实证结果
    第六节 本章小结
    第七章 基于调和稳定Levy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略
    第一节 问题提出
    第二节 时变调和稳定Levy过程
    第三节 时变调和稳定Levy过程的FFT
    第四节 投资组合策略中的风险调整准则
    第五节 实证研究
    第六节 本章小结
    第八章 基于调和稳定Levy跳跃下copula模型的多目标投资组合优化
    第一节 问题提出
    第二节 TS copula函数
    第三节 TS copula多目标投资组合优化
    第四节 多目标投资组合优化算法
    第五节 实证检验
    第六节 本章小结
    第九章 研究结论与展望
    第一节 主要成果及研究结论
    第二节 研究不足与展望
    参考文献

    售后保障

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