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风险模型 孟生旺 编 大中专 文轩网
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风险模型
无
本书主要讲授了风险度量、损失分布模型、损失预测模型及其在风险管理中的应用。在风险度量部分,主要介绍了常用的风险度量方法,包括VaR、TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分,讨论了损失次数、损失金额和累积损失模型及其相互关系。在损失预测模型部分,介绍了广义线性模型的基本原理,以及出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测方法。对于每一种风险模型,既有理论介绍,也有基于实际数据的案例分析,同时提供了完整的数据集和R程序代码,方便读者练习、复现和改进。
孟生旺,中国人民大学二级教授,“杰出学者”特聘教授,博士生导师;中国统计学会副会长;教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员;甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划;获省部级优秀教学成果一等奖一次,二等奖三次。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。主要著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。
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