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中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究 王琳 著 经管、励志 文轩网
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中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究
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银行系统是否能够健康稳定的发展直接关系到金融市场甚至是整个经济体系的正常运行。目前,中国银行业正处于加快转型发展的关键时期,金融创新不断深化,银行系统也呈现交易复杂化、交易对手多样化、产品业务同质化、信贷业务表外化及关联性高度化等特征,这些变化使银行系统性风险不断积累,只有对银行系统性风险深入研究,全面评价银行系统性风险,才能找到应对之策进行有效监管。 本书重点研究银行系统性风险的非对称性特征,从而提出差异化监管的要求。研究内容涉及波动的非对称性、时变的动态相关性及不同市场状态下的银行系统性风险等问题。首先,在对银行进行分类的基础上,本书使用GARCH类模型及其拓展模型对银行收益率序列的波动、银行间波动溢出状况及银行间相关性进行了详细刻画。其次,对非对称性的研究主要集中在序列的波动幅度是否存在对市场上利好、利空消息冲击的不一致,银行间波动溢出及相关性是否存在非对称现象,市场状态发null
王琳,女,山西财经大学金融学博士,山西财经大学财政金融学院金融工程专业教师。主要研究领域:商业银行经营管理,金融理论与金融市场,金融风险管理研究等。
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